循环滚动计算相关系数，并保存为一个变量

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我的数据是下图这个样子的：
其中，stockid是股票代码，year是年度



针对每家公司（以stockid股票代码区分），采用当年数据和前3年的数据计算DA_delta和PDA_delta的相关系数:
Corr（ DA_delta，PDA_delta）。上面是文献中描述的计算方法，我的理解是循环滚动计算。
我尝试写了代码：
gen ES_Corr=.
lab var ES_Corr 相关系数
local n=3
forvalues i=2012/2015 {
bys stockid:corr DA_delta PDA_delta if year>=`i'-`n'&year<=`i'  //
replace ES_Corr=r(rho) if year==`i'
}
运行结果：

这个结果中，由于是要求4年窗口滚动计算，所以每个上市公司的2009至2011缺失是对的。但问题是：为何每家公司的年度ES_corr都是一样的啊？查看运行结果，验证都是股票代码为5的公司相关系数值。但stata窗口屏幕上显示，也的确计算出来了每家上市每个年度的相关系数且都不一样，为何在ES_Corr值却以最后一家公司的值替代？难道只保留最后一次运算的值？
我把数据放在下面吧，请帮忙解决下，谢谢
问题求助_相关系数计算.dta (2.48 KB)

2017-6-23 19:11:37 上传

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关键词：滚动计算 相关系数 forvalues forvalue values

你那个replace并不是by的一部分。我觉得你可能得在你现在的循环外面再加一个对stockid的循环。

请先安装 ssc install rangestat 并修改下例

1. webuse grunfeld, clear
   
2. rangestat (corr) invest mvalue (count) invest, interval(year -3 0) by(company)
   
3. replace corr_x = . if invest_count < 4

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好久没上论坛了，才看到回复，多谢二位！