8月5日,一投资者手中1亿美元的闲置资金,可以使用3天的。投资者买进面值为1亿美元的3个月期美国国库券现货,现货价格为93。市场上9月份到期的期货价格为92.6。
8月8日市场上现货价格为92.4,期货价格为92。
1、投资者不进行套期保值,8月5日和8月8日其支付的发票金额和收到的发票金额各是多少?
2、8月5日投资者通过期货市场进行套期保值,投资者的净投资收益是多少?
2012年10月28日短期国库券现货和期货市场上:到期日为2013年3月24日的短期国库券,价格91.54,12月份的短期国库券期货合约,价格91.52,借款利息8.45%。2012年12月22日(期货最后交易日)短期国库券现货和期货价格均为91。
1、2012年10月28日市场上是否出现期货相对于现货价格的高估?试计算说明。
2、2012年10月28日交易者卖出期货合约。12月23日可获得的交割款是多少?
3、2012年10月28日交易者卖出期货合约,至12月23日其结算账户余额的变化额是多少?
第二题完全不会,感觉好混乱啊,借款利息不知道是拿来干嘛的……
第一题想问一下为什么8月5号到8月8号明明过了3天,但是算国库券合约价格的时候到期期限还是按90天(3个月)来算?