在数据集sjk3_1中,试利用股票的原始价格序列与10天的简单移动平均序列的交叉模式、以及与指数(权重为0.085)平滑移动平均序列的交叉模式,来分析股票的买卖信号。
为了进行这样的分析,首先需要创建一个包括原始价格序列和所指定的两种移动平均序列的SAS数据集,这个数据集的创建,可以通过下面的SAS程序来实现。(cx3-8a)
data sjk3_1b; set sjk3_1; day=_n_;
ma10=(close+lag(close)+lag2(close)+lag3(close)+lag4(close)+lag5(close)
+lag6(close)+lag7(close)+lag8(close)+lag9(close))/10;
maw=(5*close+4*lag(close)+3*lag2(close)+2*lag3(close)+lag4(close))/15; w=0.085;
retain ewma;
if _n_=1 then ewma=close;
else ewma=w*close+(1-w)*ewma;
run;