在用winrats做var bekk模型,不了解garch具体各个值设置的含义,跪求大神们帮忙解答下~~①piters是什么意思?是如何来定后面是几的?
②hmatrices是什么东西,为什么下面用的是sqrt(hh(t)(1,1))
③如果想加入wald系数检验应该怎么加进去~~
谢谢大神们了~~
以下为代码
system(model=var1)
variables x1 x2
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10,robust,hmatrices=hh,rvectors=rr) / x1 x2
set stdR1=rr(t)(1)/sqrt(hh(t)(1,1))
set stdR2=rr(t)(2)/sqrt(hh(t)(2,2))