楼主: 资料狂人
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[统计套利] Python量化投资长期班_三个专题_从Python金融数据处理到量化投资技术分析 [推广有奖]

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资料狂人 发表于 2017-7-5 15:10:04 |显示全部楼层
Python量化投资
Module1:Python数据处理与自动化交易
Module2:宏观角度的投资—时间序列, 金融理论,因子模型,财报选股,仓位控制
Module3:量化投资技术分析与金融数据挖掘



时间:
Module1: 2017年8月15-17日 (三天)
Module2: 2017年8月19-21日 (三天)
Module3: 2017年8月23-25日 (三天)                  
安排:上午9:00-12:00;下午1:30-4:30;答疑4:30-5:00
地点:上海市南京东路培训教室
学费:
报一个专题:4000元 /3600元 (仅限全日制本科生及硕士研究生优惠价)
报两个专题:7200元 /6480元 (仅限全日制本科生及硕士研究生优惠价)

报三个专题:10800元 /9720元 (仅限全日制本科生及硕士研究生优惠价)
(食宿自理)

优惠:
现场班老学员9折优惠;
同一单位三人以上同时报名9折优惠;
以上优惠不叠加。

Module1报名
Module2报名
Module3报名

Module1-3报名

讲师介绍:

蔡立耑(Terry Tsai),美国伊利诺伊大学金融硕士,华盛顿大学经济学硕士、博士,在国内外如美国、韩国有丰富的授课经验。带领博、硕士生从事投资决策、金融衍生品、风险分析、交易策略等领域的研究。

生长于台湾,求学于美国,在台湾的信息与金融业担任高级顾问,不仅拥有扎实的金融理论基础,而且具备广阔的国际视野与前沿的研究理念!经管之家资深金牌量化投资讲师。

主持多项金融大数据研究项目,涉及SAS、R、Matlab、Mathematica、Java 与C#、F# 等多种统计分析工具与编程语言。在数据处理、数据分析以及数据可视化等数据科学领域有丰富的经验和独到的见解。

亲身实践各种金融应用,主持研究团队与台湾知名大学与企业合作开展各种金融研究,例如量化投资、风险分析等。在统计套利、金融大数据等领域有丰富的操作经验与授课经验。带领的量化投资研究团队用多种编程语言实现了统计套利以及风险管理自动化程序。


课程特色
1:现场教学,可现场和老师互动,解决当下的课程疑惑;
2:课程内容丰富,囊括了许多量化投资的理论知识;
3:课程内容新颖,应用前沿的学术理论;
4:教学过程深入浅出, 以实例与实作印证所学;
5:学员能快速掌握灵活Python,能在现实中通过此工具解决量化投资等综合金融问题;
6:可操作性强,将所介绍理论在实战中一一展示,即学即用,在实战中搭建课程的整体脉络。

Module 1—Python数据处理与自动化交易
课程目标
本课程旨在有限的三天时间内帮助学员高效实现:

1:灵活使用Python语法与数据结构,为交易策略设计打下基础;

2:掌握Python处理金融数据及数据可视化的技巧;

3:设计易于扩展、易于调试,回测与实战皆适用的事件趋动交易系统。


课程大纲:
一,Python 编程
1,数据类型
1.1 数值类型,字符串,列表,元组,字典,集合
1.2 可变与不可变
2,基本语法
2.1 常用运算符
2.2 常用语句
2.3 函数的定义与调用
3,进阶技巧
3.1 切片,迭代,列表解析,生成器,迭代器
3.2 面向对象
3.2.1 类,封装,与继承
3.3 函数式编程
3.3.1 map/reduce
3.3.2 匿名函数
3.3.3 装饰器
3.3.4 偏函数

二,数据探索
1, Numpy:数组和向量计算
2, Pandas 与金融数据处理
2.1 数据清理,转换,合并,重塑
2.2 数据聚合与分组运算
3,Matplotlib 与数据可视化
4,时间序列数据
4.1 日期的采样,频率,移动,及算术运算
5,基于事件趋动的自动化交易系统实践

Module 2—宏观角度的投资—时间序列, 金融理论,因子模型,财报选股,仓位控制
课程目标
本课程旨在有限的三天时间内帮助学员高效实现:

1:统计,计量理论基础;

2:金融学理论;

2:宏观择时,基本面选股;

3:配对交易;

4:仓位控制。


课程大纲:
一,数据特征分析
1,描述性统计
2,参数估计
3,假设检验
4,回归分析

二,金融学
1, 收益率
1.1 单期简单收益率
1.2 多期简单收益率
1.3 年化收益率
1.4 考虑股利分红的简单收益率
1.5 连续复利收益率
2,风险测度
2.1 方差
2.2 下行风险
2.3 风险价值
2.4 期望亏空
2.5 最大回撤
3,资本定价模型及评价
4, 投资组合理论
5,因子模型及评价

三,基本面选股
1,财报分析基础
2,公司估值
3,Benjamin Graham 经典价值型投资法
4,兼具价值与成长之GARP策略
5,积极成长策略

,宏观择时

,轮动策略

,时间序列
1,自相关性
2,平稳性
3,白噪声
4,时间序列预测
5,GARCH 模型
6,卡曼滤波器
7,协整
8, 配对交易

七,仓位控制
1,凯利公式
2,网格交易动态调仓

Module 3-量化投资技术分析与金融数据挖掘
课程目标
本课程旨在有限的三天时间内帮助学员高效实现:

1:常用的技术分析方法;

2:趋势跟踪技巧与技术指标择时;

3:金融数据挖掘。


课程大纲:
一,技术分析
1,常用技术分析基础
1.1 K线
1.2 RSI
1.3 均线系统
1.3.1 移动平均
1.3.2 MACD
1.4 通道
1.5 唐奇安通道
1.6 布林带通道
1.6.1 随机指标
1.6.2 量价关系
1.6.3 能量潮OBV指标
1.6.4 简易波动指标EMV
1.6.5 顺势指标CCI
1.6.6 人气指数 AR
2,趋势跟踪
2.1 动量
2.2 线性回归与趋势跟踪
2.3 胜率与趋势跟踪
2.4 海龟交易系统
3,技术指标择时,
4,多空策略
5,缠论

二,金融数据挖掘
1,神经网路 Neural Networks
2,随机森林 Random Forests
3,K最近邻 K-Nearest Neighbors
4,支持向量机Support Vector Machines
5,线性判别分析 Linear Discriminant Analysis
6,二次判别分析 Quadratic Discriminant Analysis
7,逻辑回归 Logistic Regression

联系方式:

魏老师

QQ:28819897142881989714

Tel:010-68478566

Mail:vip@pinggu.org


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stata SPSS
mayberay 发表于 2017-7-5 18:05:19 |显示全部楼层

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很有用的课程,关注中。
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joesrd 发表于 2017-7-5 21:28:41 |显示全部楼层

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Python量化投资长期班
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stud2008 发表于 2017-7-13 10:34:51 |显示全部楼层

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培训标题我都想好了:9天量化投资从入门到精通!
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louis13 发表于 2017-7-14 20:49:07 |显示全部楼层

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还以为专门教大数据的呢,这都能通过stata   R   Matlab完成,还学额外的不是无用功。
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huahuatu 发表于 2017-7-16 09:02:35 |显示全部楼层

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多少钱啊。
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foradem 发表于 2017-7-17 07:29:01 |显示全部楼层

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python 2.7.x 还是 python 3.x?
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guizhengguang 发表于 2017-7-18 23:24:58 |显示全部楼层

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感谢楼主
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ElliotV5 发表于 昨天 11:57 |显示全部楼层

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感谢楼主!!!
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marcus10 发表于 昨天 14:51 |显示全部楼层

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Python量化投资长期班
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GMT+8, 2017-7-25 14:56