RSI实现收益率惊人的反转策略Python源码

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

RSI是股市中经常使用的指标，很多技术分析大牛喜欢使用该指标。 RSI指标运行范围在0-100之内，实际上RSI很少会运行到90以上，即便当前市场最强势的股票也不会运行到90到100之间。RSI指标也很少运行到20以下，更不要说运行到0了。一般股票运行在20到80之间，当处于熊市时，从20运行到50左右，即开始下跌；处于牛市当中，RSI下降到40-50之间即开始新的一波上涨，RSI运行到80附近，开始一波新的调整。分析以往历史数据，RSI运行到20以下相当少见，一旦RSI运行到20以下，买入持有的胜算会很大。
         本策略就是利用RSI这个特性研究RSI的反转规律。本文所使用的数据来自Tushare，时间跨度为2016.1.1到2017.6.30日，共有3270只股票。之所以选择近期一年半的数据，是因为近一年半处于熊市当中，验证近期使用该策略是否有效。
1）策略结果：

从统计结果我们看到当RSI小于20时，持有10个交易日总收益高达23倍，而我们的时间跨度仅仅为1年半。
2）策略介绍：
a)本策略使用14日RSI，如果RSI小于设定数值，买入并持有3，5，10，12日，计算这些持有日期的收益率.
b) 反转策略，设定数值不能超过50，否则就不准确了。
c)反转策略，当RSI小于指定数值后，可能随机还会下跌，所以指定的日期不能小于3，否则也失去意义。
d)改进方向：RSI小于指定数值后，需要等到RSI不在继续下跌或者收盘价不再下跌再买入。
e)缺陷：没有考虑交易时间的重叠，即同一时间可能有多个股票符合买入条件，资金会分成几份。结果的收益会虚高。

3)代码分析
3.1）遍历所有文件，这些文件从tushare获取，保存在本地test目录之下。


3.2函数calc_profit ，统计持有3日，5日等多个时期的收益率和胜率情况；


3.3函数multi_date_profit，同时持有3日，5日等多个日期时，某个股票的收益情况；


3.4 遍历每个股票，调用函数multi_date_profit，得到3日，5日等多个日期的统计数据。




3.5）打印全部股票的收益率和胜率，并存储到.csv文件中去。


4）结论：本策略没有区分该股票是否面临利空的因素，如果能结合爬虫，分析该股票近期公告和新闻，对于负面消息，不买入该股票，而买入基本面良好的股票，这样胜率可以大大提升。

本文的源代码请见附件，小卖5个币，毕竟写代码不容易啊，花费了不少心思。如果有错误的地方，请大家交流指正。直接在后面回复即可。


tushare_all_rsi.rar (2.41 KB, 需要: 5 个论坛币) 本附件包括：

• tushare_all_rsi.py

2017-7-15 00:36:51 上传

rsi 反转策略
需要: 5 个论坛币  [购买]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏22 回帖

关键词：python RSI Profit multi share

核心源码如下：
#统计RSI小于某个数值时收益
def multi_date_profit(rsi1,buy,profit,close,muliti,conent):
    i = 0;
    totalProfit = 0.0
    positiveCount = 0
    negativeCount = 0
    count = 0
    #遍历每一个RSI列表
    while i < rsi1.size:
        #如果某个RSI数值小于指定数值
        if rsi1.iat[i] < rsiValue:
            buy.iat[i] = 1
            #防止最后的数字超出RSI列表值域
            if(i + muliti >= rsi1.size):
                return
            #得到利润，收盘价相比
            profit.iat[i + muliti] = close.iat[i+muliti]/close.iat[i] - 1.0
            #单个股票的所有利润和
            totalProfit += profit.iat[i + muliti]
            count = count + 1
            #统计正负收益的次数
            if(profit.iat[i + muliti] <= 0):
                negativeCount = negativeCount + 1
            else:
                positiveCount = positiveCount + 1
            for j in range(muliti):
                buy.iat[i+j+1] = 0
            i = i + muliti
        else:
            i = i + 1
    #插入3个记录：每个股票的买入次数，收益率和胜率
    if count <= 0 :
        return
    content.append(count)
    content.append(totalProfit)
    content.append(float(positiveCount )/count * 100)

#统计利润等参数
def calc_profit(i):
    busysignal = 'buysignal'+str(i)
    profit = 'profit'+str(i)
    print '持有%d个交易日的统计：' %i
    count = sum(list(all_profit[busysignal]))
    print '    共发出买入信号： %d' %(count) + '次'
    #买卖一次费用为0.0015，佣金为万分之二，印花税为千分之一
    print '    总费用：%.2f' % (count*0.0015)
    print '    总收益：%.2f' %(sum(list(all_profit[profit])) - (count*0.0015) - 1) + '倍'
    #print '    总胜率' + str(sum(list(all_profit['success3']))/count)
    count1 = sum(list((all_stock[profit] - 0.0015 )> 0))
    list1 = list((all_stock[profit]- 0.0015))
    new_list = [i for i in list1 if i > 0]
    count2 = sum(list(all_stock[profit]< 0))
    count1  = float(count1)
    count2 = float(count2)
    print '    胜率：%.2f' %((count1)/(count1+count2))

xiyun_baba 发表于 2017-7-15 00:38
RSI是股市中经常使用的指标，很多技术分析大牛喜欢使用该指标。 RSI指标运行范围在0-100之内，实际 ...

感谢分享

xiyun_baba 发表于 2017-7-15 00:38
RSI是股市中经常使用的指标，很多技术分析大牛喜欢使用该指标。 RSI指标运行范围在0-100之内，实际 ...

好东西！！！！！

xiyun_baba 发表于 2017-7-15 00:38
RSI是股市中经常使用的指标，很多技术分析大牛喜欢使用该指标。 RSI指标运行范围在0-100之内，实际 ...

大家评论一下啊

有没有专家、

提问下，count2 = sum(list(all_stock[profit]< 0))，为什么不是sum(list(all_stock[profit] - 0.0015< 0)

xiyun_baba 发表于 2017-7-15 00:59
核心源码如下：
#统计RSI小于某个数值时收益
def multi_date_profit(rsi1,buy,profit,close,muliti,conen ...

提问下，count2 = sum(list(all_stock[profit]< 0))，为什么不是sum(list(all_stock[profit] - 0.0015< 0)
还有，第i天满足rsi条件，按照i+1天的收盘价作为买入价更合理吧