楼主: tianjixuetu
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[交易策略] hurst指数与上证指数预测 [推广有奖]

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tianjixuetu 在职认证  发表于 2017-7-17 21:37:03 |显示全部楼层
  1. #编写hurst指数
  2. from numpy import std, subtract, polyfit, sqrt, log
  3. import numpy as np
  4. import pandas as pd
  5. from matplotlib import pyplot as plt
  6. from datetime import timedelta
  7. from statsmodels import regression
  8. from lib.hurst import *
  9. data=DataAPI.MktIdxdGet(tradeDate=u"",indexID=u"000001.ZICN",ticker=u"",beginDate=u"",endDate=u"",exchangeCD=u"XSHE,XSHG",field=u"",pandas="1")['closeIndex'][-1500:]
  10. #data=DataAPI.MktEqudGet(tradeDate=u"",secID=u"",ticker=u"000001",beginDate=u"",endDate=u"",isOpen="",field=u"",pandas="1")['closePrice'][-1500:]
  11. #data=data[-500:]
  12. data.index=range(len(data))
  13. hhh=[]
  14. for i in range(len(data)):
  15.      if i>220  :
  16.             new_data=data[i-220:i]
  17.             hhh.append(hurst(new_data,5))
  18. hhh=pd.Series(hhh)
  19. ma5_hhh=hhh.rolling(20).mean()
  20. ma20_hhh=hhh.rolling(100).mean()
  21. plt.plot(ma5_hhh)
  22. plt.plot(ma20_hhh)
  23. plt.show()
复制代码
  1. fig,ax1=plt.subplots()
  2. data=data[221:]
  3. print len(data)
  4. data.index=range(len(data))
  5. data.plot(figsize=(10,4),color='red',linewidth=1)
  6. plt.grid(True)
  7. plt.ylabel("Index")
  8. plt.axis('tight')
  9. ax2=ax1.twinx()
  10. hhh=pd.Series(hhh)
  11. ma5_hhh=hhh.rolling(20).mean()
  12. ma20_hhh=hhh.rolling(100).mean()
  13. ma5_hhh.plot(figsize=(10,4),color='green',linewidth=1,marker='.')
  14. ma20_hhh.plot(figsize=(10,4),color='blue',linewidth=1,marker='.')
  15. plt.grid(True)
  16. plt.ylabel('Hurst Index')
  17. plt.axis('tight')
  18. plt.show()
复制代码
搜狗截图17年07月17日2136_3.bmp


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