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[回归分析求助] 对于不同公司不同时间的数据想要做多次回归,STATA loop中foreach怎么编写指令? [推广有奖]

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求助各位~~~现在要做mutual fund return的回归,
因变量是每个fund的excess return(相对于risk free rate的),自变量是市场指数S&P500的excess return,控制变量有size , book-to-market ratio 和 momentum ,整个式子是Carhart model (1997)。Data 是2000-2017年各个fund的数据(584个公司),导师说要用到loop其中的foreach指令,同一个回归做多次,是做cross-sectional的还是panel data的呢?想要得到不同fund的t-statistics 和 p-value,具体foreach指令用STATA软件应该怎么写呢?求问各位大神!!!!
另外:导入STATA的数据格式是否正确呢?应该以同一个日期不同公司(如上)还是同一个公司不同日期来排列呢?(是按照不同公司同一时间的数据为一列顺势向下时间递增排列还是不同时间为列变量各公司为行变量排列的呢?
                              
更新:目前做出了各个公司的回归得到了估计出来的α,也就是常数项,现在想要做每次回归中的对应α的t值以及p值的分布图,应该怎么做呢?以下是更新数据[url=]stata 运行.xlsx[/url]
                              

                              




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关键词:STATA foreach loop 多次回归

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stata 运行.xlsx

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回归数据

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回归公式以及所用的数据见上~

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谢谢各位!!

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dddddddddddddddddddd

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顶~~~~

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蓝色 发表于 2017-7-24 08:42:28 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
既然是导师说用那个命令
那就去问导师很快就解决了

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j610f2012 在职认证  发表于 2017-7-24 09:27:41 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
for example
  1.         foreach var of varlist pri-rep t* {
  2.                 quietly summarize `var'
  3.                 summarize `var' if `var' > r(mean)
  4.         }
复制代码

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蓝色 发表于 2017-7-24 08:42
既然是导师说用那个命令
那就去问导师很快就解决了
导师说要自己查

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我搜索了一下论坛里有类似的帖子:
请教foreach
要对400支基金的月收益率数据以Fama-French模型进行回归,得出他们的残差序列和常数项的值,储存。看教程后我认为用foreach命令可以满足我的要求。我输入了以下命令

foreach var of varlist r* {
regress `r*' smb hml umd rmrf
}

我用r1,r2......r400来表示400支股票的收益率,所以我决定用r*代表他们;
smb hml umd rmrf是自变量的变量名。
但是运行不成功。

以下是回复:
foreach v of varlist r* {
reg `v' smb hml umd rmrf
}




我套用试了一下 还是没成功 应该怎么修改这个命令呢?

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j610f2012 发表于 2017-7-24 09:27
for example
可以解释一下各步骤吗?谢谢。

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