【干货分享】从零开始学量化：06技术指标MA策略

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1. 策略原理：
     基于ta-lib的MA策略。如果当前价格高于MA，买入股票；如果当前价格低于MA，卖出股票。

2. 代码解读：
    2.1 ma.ini

1. [strategy]
   
2. username=
   
3. password=
   
4. ;回测模式
   
5. mode=4
   
6. td_addr=localhost:8001
   
7. strategy_id=
   
8. ;订阅代码注意及时更新
   
9. subscribe_symbols=SHFE.ag1705.tick,SHFE.ag1705.bar.60
   
10. 
    
11. [backtest]
    
12. start_time=2017-02-15 21:00:00
    
13. end_time=2017-03-07 16:00:00
    
14. 
    
15. ;策略初始资金
    
16. initial_cash=10000000
    
17. 
    
18. ;委托量成交比率，默认=1（每个委托100%成交）
    
19. transaction_ratio=1
    
20. 
    
21. ;手续费率，默认=0（不计算手续费）
    
22. commission_ratio=0.0004
    
23. 
    
24. ;滑点比率，默认=0（无滑点）
    
25. slippage_ratio=0
    
26. 
    
27. price_type=1
    
28. 
    
29. ;基准
    
30. bench_symbol=SHSE.000300
    
31. 
    
32. [para]
    
33. trade_exchange=SHFE
    
34. trade_symbol=ag1705
    
35. window_size=200
    
36. bar_type=60
    
37. tick_size=1
    
38. significant_diff=21
    
39. timeperiod=20
    
40. 
    
41. 
    
42. ##############################################################
    
43. # logger settings
    
44. ##############################################################
    
45. [loggers]
    
46. keys=root
    
47. 
    
48. [logger_root]
    
49. level=DEBUG
    
50. handlers=console,file
    
51. 
    
52. [handlers]
    
53. keys=console,file
    
54. 
    
55. [handler_file]
    
56. class=handlers.RotatingFileHandler
    
57. args=('ma.log','a','maxBytes=10000','backupCount=5')
    
58. formatter=simple
    
59. 
    
60. [handler_console]
    
61. class=StreamHandler
    
62. args = (sys.stdout,)
    
63. formatter=simple
    
64. 
    
65. [formatters]
    
66. keys = simple
    
67. 
    
68. [formatter_simple]
    
69. format=%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s
    
70. datefmt=

复制代码

  2.2 ma.py（详细代码见证经社——http://zjshe.cn/q/forum.php?mod=viewthread&tid=53&extra=page%3D1）

3.Python相关函数
    3.1 Python标准函数：

	功能	函数原型	参数		返回值
			参数名	含义
join	连接字符串数组。将字符串、元组、列表中的元素以指定的字符(分隔符)连接生成一个新的字符串	'sep'.join(seq)	sep	分隔符。可以为空	返回一个以分隔符sep连接各个元素后生成的字符串
			seq	要连接的元素序列、字符串、元组、字典
len	返回对象（字符、列表、元组等）长度或项目个数。	len(s)	s	对象	返回对象长度。
deque	Python标准库collections中的一项. 它提供了两端都可以操作的序列, 这意味着, 你可以在序列前后都执行添加或删除.	deque()
reverse	用于反向列表中元素	list.reverse()			该方法没有返回值，但是会对列表的元素进行反向排序。
extend	该方法没有返回值，但是会对列表的元素进行反向排序。	list.extend(seq)	seq	元素列表。	该方法没有返回值，但会在已存在的列表中添加新的列表内容。
append	用于在列表末尾添加新的对象。	list.append(obj)	obj	添加到列表末尾的对象。	该方法无返回值，但是会修改原来的列表。
asarray	将输入数据（列表的列表，元组的元组，元组的列表等）转换为矩阵形式	asarray(a,dtype=None,order=None)	a	数组形式的输入数据，包括list,元组的list，元组，元组的元组，元组的list和ndarrays
			dtype	数据类型由输入数据推导
round		round(x [, n])	x	数值表达式	返回浮点数x的四舍五入值。
			n	数值表达式

3.2 掘金接口函数：

	功能	函数原型	参数			返回值
			参数名	类型	说明
on_bar	响应Bar事件，收到Bar数据后本函数被调用。	on_bar(bar)	bar	bar	bar数据	无
on_tick	响应Tick事件，收到Tick数据后本函数被调用。	on_tick(tick)	tick	tick	tick数据	无
get_positions	查询当前策略指定symbol（由交易所代码和证券ID组成）和买卖方向的持仓信息。策略类和交易服务类都提供该接口。	get_position(exchange, sec_id, side);	exchange	string	交易所代码	Position对象，持仓信息
			sec_id	string	证券代码
			side	int	买卖方向
open_long	异步开多仓，以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口	open_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	委托量
close_short	异步平空仓接口，以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	close_short(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	返回委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	委托量
close_long	异步平多仓接口，以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	close_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	平仓量
open_short	异步开空仓接口，以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	open_short(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	平仓量

4. 金融术语
    移动平均线：Moving Average，简称MA，原本的意思是移动平均，由于我们将其制作成线形，所以一般称之为移动平均线，简称均线。它是将某一段时间的收盘价之和除以该周期。 比如日线MA5指5天内的收盘价除以5 。
    移动平均线常用线有5天、10天、30天、60天、120天和240天的指标。其中，5天和10天的短期移动平均线，是短线操作的参照指标，称做日均线指标；30天和60天的是中期均线指标，称做季均线指标；120天、240天的是长期均线指标，称做年均线指标。移动平均线的计算方式有多种，最常用而简单的是算术移动平均，又称为简单移动平均（SMA），计算公式为：ma=(c1+c2+....+cn)/n。

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顶顶顶～干货莫沉吖

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谢谢管理员啦～大家一起努力！！！