布林带(BOLL)是由John Bollinger在20世纪60年代创建的。最初,布林带是用来判断市场走势的边界,现在国内很多人也依然这么用,即当价格移动到上轨或下轨附近后,预测价格将会回归到中轨。但是经过测试,已经发现将上、下轨作为突破指标的效果要远好于做为阻力指标。
布林强盗交易系统是一个中长线策略(本例假想的使用周期是日线),将采用后者的规则,价格超过50日移动平均线上方1个标准差作为买进信号的标准,跌破50日移动平均线下方1个标准差作为卖出信号的标准(主体交易条件)。
持有头寸的时间每多一天,计算移动平均线的天数减一。持有头寸时间越长,我们越容易带
着利润离场。计算移动平均线的天数最小可以递减到10。如果达到10,则不再递减。除了主
条件,次交易为如果持多仓,移动平均低于上轨发出平仓信号;加入这个离场条件是为了
防止布林强盗系统在止损之后重复入场。如果我们不使用这个离场条件,当移动平均在
上轨上方时,多头入场条件仍然成立,因此多头头寸将会建立。
1.2策略逻辑
入场条件:
当前价格突破布林带上轨,收盘价大于之前第30个交易日的收盘价;
boll bandit周期的均价大于下轨且当前价格小于均价;
出场条件:
当前价格低于之前第30个交易日的close,且低于了下轨;
boll bandit周期的均价低于下轨且当前价格小于均价;
2.代码解读
2.1配置文件【bollinger_bandit.ini】(提示ini配置文件,需要保存成UTF8格式)
- [strategy]
- username=
- password=
- ;回测模式
- mode=4
- td_addr=localhost:8001
- strategy_id=
- ;订阅代码注意及时更新
- subscribe_symbols=
- [backtest]
- start_time=2014-03-01 09:00:00
- end_time=2016-03-18 15:00:00
- ;策略初始资金
- initial_cash=1000000
- ;委托量成交比率,默认=1(每个委托100%成交)
- transaction_ratio=1
- ;手续费率,默认=0(不计算手续费)
- commission_ratio=0.0003
- ;滑点比率,默认=0(无滑点)
- slippage_ratio=0.00246
- ;行情复权模式,0=不复权,1=前复权
- price_type=1
- ;基准
- bench_symbol=SHSE.000903
- [para]
- ;数据订阅周期
- bar_type=86400
- ;boll bandit指标参数
- ;boll bandit周期
- boll_bandit_period=50
- roc_period=30
- #止损周期
- liq_days=10
- ;上下轨标准差系数
- up_ratio=1.25
- down_ratio=1.25
- #止盈止损
- ;是否固定止盈止损
- is_fixation_stop=0
- ;是否移动止盈
- is_movement_stop=1
- ;移动盈利开始比率及固定盈利比率
- stop_fixation_profit=0.20
- ;亏损比率
- stop_fixation_loss=0.068
- ;移动止盈比率
- stop_movement_profit=0.068
- ;开仓量
- open_vol=2000
- ;累计开仓距离当前的最大交易日
- ;若开仓距今超过这个日期,则认为未开过仓
- open_max_days=22
- ##############################################################
- # logger settings
- ##############################################################
- [loggers]
- keys=root
- [logger_root]
- level=INFO
- handlers=file
- [handlers]
- keys=file
- [handler_file]
- class=handlers.RotatingFileHandler
- args=('bollinger_bandit.log','a',1000,5)
- formatter=simple
- [handler_console]
- class=StreamHandler
- args = (sys.stdout,)
- formatter=simple
- [formatters]
- keys = simple
- [formatter_simple]
- format=%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s
- datefmt=
http://***/q/forum.php?mod=viewthread&tid=62&extra=page%3D1)
3.代码涉及的函数代码
3.1 python函数及package
功能 | 函数原型 | 参数 | 返回值 | ||
参数名 | 含义 | ||||
sys | 提供了一系列有关Python运行环境的变量和函数。 | ||||
sys.argv[0] | 当前程序名 | ||||
sys.argv | 获取当前正在执行的命令行参数的参数列表(list)。 | sys.argv | sys.argv[1] | 第一个参数 | |
sys.argv[2] | 第二个参数 | ||||
arrow | 标准的时间日期库。 | ||||
ta-lib | 被广泛应用的金融市场数据分析的库 | ||||
pandas | Python Data Analysis Library 或 pandas 是基于NumPy 的一种工具,该工具是为了解决数据分析任务而创建的 | ||||
numpy | 一套用于支持科学计算的python第三方库 | ||||
time | 返回当前时间的时间戳 | time.time() | 返回当前时间的时间戳 | ||
len | 返回对象(字符、列表、元组等)长度或项目个数。 | len(s) | s | 对象 | 返回对象长度。 |
append | 用于在列表末尾添加新的对象。 | list.append(obj) | obj | 添加到列表末尾的对象。 | 该方法无返回值,但是会修改原来的列表。 |
3.2掘金接口函数
功能 | 函数原型 | 参数 | 返回值 | |||
参数名 | 类型 | 说明 | ||||
on_bar | 响应Bar事件,收到Bar数据后本函数被调用。 | on_bar(bar) | bar | bar | bar数据 | 无 |
open_long | 异步开多仓,以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口 | open_long(exchange, sec_id, price, volume) | exchange | string | 交易所代码, 如上交所SHSE | 委托下单生成的Order对象 |
sec_id | string | 证券代码,如浦发银行600000 | ||||
price | float | 委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单 | ||||
volume | float | 委托量 | ||||
close_long | 异步平多仓接口,以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。 | close_long(exchange, sec_id, price, volume) | exchange | string | 交易所代码, 如上交所SHSE | 委托下单生成的Order对象 |
sec_id | string | 证券代码,如浦发银行600000 | ||||
price | float | 委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单 | ||||
volume | float | 平仓量 | ||||
open_short | 异步开空仓,以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口 | open_short(exchange, sec_id, price, volume) | exchange | string | 交易所代码, 如上交所SHSE | 委托下单生成的Order对象 |
sec_id | string | 证券代码,如浦发银行600000 | ||||
price | float | 委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单 | ||||
volume | float | 委托量 | ||||
close_short | 异步平空仓接口,以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。 | close_long(exchange, sec_id, price, volume) | exchange | string | 交易所代码, 如上交所SHSE | 委托下单生成的Order对象 |
sec_id | string | 证券代码,如浦发银行600000 | ||||
price | float | 委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单 | ||||
volume | float | 平仓量 | ||||
get_last_n_dailybars | 提取单个代码的最新n条DailyBar数据, 策略类和行情服务类都提供该接口。 | get_last_n_dailybars(symbol, n, end_time='') | symbol | string | 证券代码, 带交易所代码以确保唯一,如SHSE.600000 | Bar列表 |
n | int | 提取的数据条数 | ||||
end_time | string | 指定截止时间, 如2015-10-30 15:00:00 | ||||
get_dailybars | 提取指定时间段的历史Bar数据,支持单个代码提取或多个代码组合提取。策略类和行情服务类都提供该接口。 | get_dailybars(symbol_list, begin_time, end_time) | symbol_list | string | 证券代码, 带交易所代码以确保唯一,如SHSE.600000,同时支持多只代码 | DailyBar列表 |
begin_time | string | 开始日期, 如2015-10-19 | ||||
end_time | string | 结束日期, 如2015-10-30 | ||||
get_position | 查询当前策略指定symbol(由交易所代码和证券ID组成)和买卖方向的持仓信息。策略类和交易服务类都提供该接口。 | get_position(exchange, sec_id, side); | exchange | string | 交易所代码 | Position对象,持仓信息 |
sec_id | string | 证券代码 | ||||
side | int | 买卖方向 |