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楼主: 唉人好累66
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[原创博文] 【干货分享】从零开始学量化:14布林强盗系统 [推广有奖]

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1.策略原理及逻辑          1.1策略原理
   布林带(BOLL)是由John Bollinger在20世纪60年代创建的。最初,布林带是用来判断市场走势的边界,现在国内很多人也依然这么用,即当价格移动到上轨或下轨附近后,预测价格将会回归到中轨。但是经过测试,已经发现将上、下轨作为突破指标的效果要远好于做为阻力指标。
布林强盗交易系统是一个中长线策略(本例假想的使用周期是日线),将采用后者的规则,价格超过50日移动平均线上方1个标准差作为买进信号的标准,跌破50日移动平均线下方1个标准差作为卖出信号的标准(主体交易条件)。
   持有头寸的时间每多一天,计算移动平均线的天数减一。持有头寸时间越长,我们越容易带
着利润离场。计算移动平均线的天数最小可以递减到10。如果达到10,则不再递减。除了主
条件,次交易为如果持多仓,移动平均低于上轨发出平仓信号;加入这个离场条件是为了
防止布林强盗系统在止损之后重复入场。如果我们不使用这个离场条件,当移动平均在
上轨上方时,多头入场条件仍然成立,因此多头头寸将会建立。

   1.2策略逻辑
   入场条件:
     当前价格突破布林带上轨,收盘价大于之前第30个交易日的收盘价;
     boll bandit周期的均价大于下轨且当前价格小于均价;
   出场条件:
     当前价格低于之前第30个交易日的close,且低于了下轨;
     boll bandit周期的均价低于下轨且当前价格小于均价;

2.代码解读
   2.1配置文件【bollinger_bandit.ini】(提示ini配置文件,需要保存成UTF8格式)


  1. [strategy]
  2. username=
  3. password=
  4. ;回测模式
  5. mode=4
  6. td_addr=localhost:8001
  7. strategy_id=
  8. ;订阅代码注意及时更新
  9. subscribe_symbols=

  10. [backtest]
  11. start_time=2014-03-01 09:00:00
  12. end_time=2016-03-18 15:00:00

  13. ;策略初始资金
  14. initial_cash=1000000

  15. ;委托量成交比率,默认=1(每个委托100%成交)
  16. transaction_ratio=1

  17. ;手续费率,默认=0(不计算手续费)
  18. commission_ratio=0.0003

  19. ;滑点比率,默认=0(无滑点)
  20. slippage_ratio=0.00246

  21. ;行情复权模式,0=不复权,1=前复权
  22. price_type=1

  23. ;基准
  24. bench_symbol=SHSE.000903

  25. [para]
  26. ;数据订阅周期
  27. bar_type=86400

  28. ;boll bandit指标参数

  29. ;boll bandit周期
  30. boll_bandit_period=50
  31. roc_period=30

  32. #止损周期
  33. liq_days=10

  34. ;上下轨标准差系数
  35. up_ratio=1.25
  36. down_ratio=1.25


  37. #止盈止损
  38. ;是否固定止盈止损
  39. is_fixation_stop=0
  40. ;是否移动止盈
  41. is_movement_stop=1

  42. ;移动盈利开始比率及固定盈利比率
  43. stop_fixation_profit=0.20
  44. ;亏损比率
  45. stop_fixation_loss=0.068

  46. ;移动止盈比率
  47. stop_movement_profit=0.068

  48. ;开仓量
  49. open_vol=2000

  50. ;累计开仓距离当前的最大交易日
  51. ;若开仓距今超过这个日期,则认为未开过仓
  52. open_max_days=22

  53. ##############################################################
  54. # logger settings
  55. ##############################################################
  56. [loggers]
  57. keys=root

  58. [logger_root]
  59. level=INFO
  60. handlers=file

  61. [handlers]
  62. keys=file

  63. [handler_file]
  64. class=handlers.RotatingFileHandler
  65. args=('bollinger_bandit.log','a',1000,5)
  66. formatter=simple

  67. [handler_console]
  68. class=StreamHandler
  69. args = (sys.stdout,)
  70. formatter=simple

  71. [formatters]
  72. keys = simple

  73. [formatter_simple]
  74. format=%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s
  75. datefmt=
复制代码
  2.2策略文件【bollinger_bandit.py】(代码过长无法上传,具体代码见证经社——
http://***/q/forum.php?mod=viewthread&tid=62&extra=page%3D1)

3.代码涉及的函数代码
    3.1 python函数及package
功能函数原型参数返回值
参数名含义
sys提供了一系列有关Python运行环境的变量和函数。
sys.argv[0]当前程序名
sys.argv获取当前正在执行的命令行参数的参数列表(list)。sys.argvsys.argv[1]第一个参数
sys.argv[2]第二个参数
arrow标准的时间日期库。
ta-lib被广泛应用的金融市场数据分析的库
pandasPython Data Analysis Library 或 pandas 是基于NumPy 的一种工具,该工具是为了解决数据分析任务而创建的
numpy一套用于支持科学计算的python第三方库
time返回当前时间的时间戳time.time()返回当前时间的时间戳
len返回对象(字符、列表、元组等)长度或项目个数。len(s)s对象返回对象长度。
append用于在列表末尾添加新的对象。list.append(obj)obj添加到列表末尾的对象。该方法无返回值,但是会修改原来的列表。

   3.2掘金接口函数

功能函数原型参数返回值
参数名类型说明
on_bar响应Bar事件,收到Bar数据后本函数被调用。on_bar(bar)barbarbar数据
open_long异步开多仓,以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口open_long(exchange, sec_id, price, volume)exchangestring交易所代码, 如上交所SHSE委托下单生成的Order对象
sec_idstring证券代码,如浦发银行600000
pricefloat委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单
volumefloat委托量
close_long异步平多仓接口,以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。close_long(exchange, sec_id, price, volume)exchangestring交易所代码, 如上交所SHSE委托下单生成的Order对象
sec_idstring证券代码,如浦发银行600000
pricefloat委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单
volumefloat平仓量
open_short异步开空仓,以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口open_short(exchange, sec_id, price, volume)exchangestring交易所代码, 如上交所SHSE委托下单生成的Order对象
sec_idstring证券代码,如浦发银行600000
pricefloat委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单
volumefloat委托量
close_short异步平空仓接口,以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。close_long(exchange, sec_id, price, volume)exchangestring交易所代码, 如上交所SHSE委托下单生成的Order对象
sec_idstring证券代码,如浦发银行600000
pricefloat委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单
volumefloat平仓量
get_last_n_dailybars提取单个代码的最新n条DailyBar数据, 策略类和行情服务类都提供该接口。get_last_n_dailybars(symbol, n, end_time='')symbolstring证券代码, 带交易所代码以确保唯一,如SHSE.600000Bar列表
nint提取的数据条数
end_timestring指定截止时间, 如2015-10-30 15:00:00
get_dailybars提取指定时间段的历史Bar数据,支持单个代码提取或多个代码组合提取。策略类和行情服务类都提供该接口。get_dailybars(symbol_list, begin_time, end_time)symbol_liststring证券代码, 带交易所代码以确保唯一,如SHSE.600000,同时支持多只代码DailyBar列表
begin_timestring开始日期, 如2015-10-19
end_timestring结束日期, 如2015-10-30
get_position查询当前策略指定symbol(由交易所代码和证券ID组成)和买卖方向的持仓信息。策略类和交易服务类都提供该接口。get_position(exchange, sec_id, side);exchangestring交易所代码Position对象,持仓信息
sec_idstring证券代码
sideint买卖方向





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关键词:从零开始 Transaction Commission exchanges Bollinger

西门高 发表于 2017-7-31 09:30:08 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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西门高 发表于 2017-7-31 09:30
谢谢分享
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