关于滚动回归

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论文中遇到一点问题，想向老师请教一下，万分感谢！！！

想通过滚动回归计算每只个股的贝塔值，以一只个股为例，设定滚动窗口为10，用到的数据如下：

stkcd	month1	rmrf	y	t
1	1998m01	1.7568	1.874535	1
1	1998m02	-2.4577	-2.26762	2
1	1998m03	2.1369	-5.25981	3
1	1998m04	8.6675	-3.53161	4
1	1998m05	5.2511	-4.02716	5
1	1998m06	-6.2535	-14.9386	6
1	1998m07	-1.5742	0.585253	7
1	1998m08	-12.8888	-6.7215	8
1	1998m09	7.7968	-2.52494	9
1	1998m10	-1.3172	-5.81272	10
1	1998m11	1.8573	6.349095	11
1	1998m12	-8.3349	-5.84057	12
1	1999m01	-1.2407	-3.63704	13
1	1999m02	-4.5619	-6.31405	14
1	1999m03	6.4726	0.503331	15

回归采用命令：
tsset stkcd t
rolling _b ,window(10) keep(month1) saving(E:\beta_test.dta): reg y rmrf

得到的回归结果如下：

stkcd	start	end	date	_b_rmrf	_b_cons
1	1	10	1967m12	0.304613	-4.29646
1	2	11	1968m1	0.326015	-3.85467
1	3	12	1968m2	0.323787	-4.0214
1	4	13	1968m3	0.335881	-3.74004
1	5	14	1968m4	0.427045	-3.38006
1	6	15	1968m5	0.509976	-2.81295

想请教两个问题：
1）我的命令写得对吗？还是应该tsset的时候用month1而不是t写成如下这种形式呢？
tsset stkcd month1
rolling _b ,window(10) keep(month1) saving(E:\beta_test.dta): reg y rmrf

2）为什么得到的回归结果date显示有问题，比如第一个date为1967m12，但是按理来说此date应该对应样本10的日期也就是1998m10才对啊？

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第二个问题源于第一个问题。第一个问题里提到的方法是对的。应该 tsset stkcd month1