1.1指标定义
指数平滑异同移动平均线(Moving Average Convergence / Divergence, MACD)是股票交易中一种常见的技术分析工具,由Gerald Appel于1970年代提出,用于研判股票价格变化的强度、方向、能量,以及趋势周期,以便把握股票买进和卖出的时机。MACD指标由一组曲线与图形组成,通过收盘时股价或指数的快变及慢变的指数移动平均值(EMA)之间的差计算出来。“快”指更短时段的EMA,而“慢”则指较长时段的EMA,最常用的是12及26日EMA。
1.2指标计算公式
1).差离值(DIF值):
先利用收盘价的指数移动平均值(12日/26日)计算出差离值。
2).讯号线(DEM值,又称MACD值):
- 计算出DIF后,会再画一条“讯号线”,通常是DIF的9日指数移动平均值。
- 〖公式〗
3).柱形图或棒形图(histogram / bar graph):
- 接着,将DIF与DEM的差画成“柱形图”(MACD bar / OSC)。
- 〖公式〗
简写为
示例图:
上表为收市价图表(OHLC chart),
下表的绿线是差离值(DIF),红线是讯号线(DEM),白色区块柱形图(MACD bar / OSC)是两者的差(D-M)。
1.3指标解读
MACD其实就是两条指数移动平均线——EMA(12)和EMA(26)——的背离和交叉,EMA(26)可视为MACD的零轴,但是MACD呈现的讯息噪声较均线少。
MACD是一种趋势分析指标,不宜同时分析不同的市场环境。以下为三种交易讯号:
- 差离值(DIF值)与讯号线(DEM值,又称MACD值)相交;
- 差离值与零轴相交;
- 股价与差离值的背离。
当差离值(DIF)从下而上穿过讯号线(DEM),为买进讯号;相反若从上而下穿越,为卖出讯号。买卖讯号可能出现频繁,需要配合其他指标(如:RSI、KD)一同分析。
棒形图(MACD bar / Oscillator,OSC)的作用是显示出“差离值”与“讯号线”的差,同时将两条线的走势具体化,以利判断差离值和讯号线交叉形成的买卖讯号,例如正在下降的棒形图代表两线的差值朝负的方向走,趋势向下;靠近零轴时,差离值和讯号线将相交出现买卖讯号。
棒形图会根据正负值分布在零轴(X轴)的上下。棒形图在零轴上方时表示走势较强,反之则是走势较弱。
差离值由下而上穿过零轴代表市场气氛利好股价,相反由上而下则代表利淡股价。差离值与讯号线均在零轴上方时,被称为多头市场,反之,则被称为空头市场。
当股价创新低,但MACD并没有相应创新低(牛市背离),视为利好(利多)讯息,股价跌势或将完结。相反,若股价创新高,但MACD并没有相应创新高(熊市背离),视为利淡(利空)讯息。同样地,若股价与棒形图不配合,也可作类似结论。
MACD是一种中长线的研判指标。当股市强烈震荡或股价变化巨大(如送配股拆细等)时,可能会给出错误的信号。所以在决定股票操作时,应该谨慎参考其他指标,以及市场状况,不能完全信任差离值的单一研判,避免造成损失。
1.4策略逻辑
- DIF、DEA均为正,DIF向上突破DEA,买入
- DIF、DEA均为负,DIF向下跌破DEA,卖出
2.策略代码
2.1配置文件【macd_stock.ini】(提示ini配置文件,需要保存成UTF8格式)
- [strategy]
- username=
- password=
- ;回测模式
- mode=4
- td_addr=localhost:8001
- strategy_id=
- ;订阅代码注意及时更新
- subscribe_symbols=
- [backtest]
- start_time=2014-03-01 09:00:00
- end_time=2016-03-18 16:00:00
- initial_cash=1000000
- transaction_ratio=1
- commission_ratio=0.0003
- ;滑点比率,默认=0(无滑点)
- slippage_ratio=0.00246
- price_type=1
- bench_symbol=SHSE.000016
- [para]
- bar_type=86400
- long_term=26
- short_term=12
- macd_term=9
- #止盈止损
- ;是否固定止盈止损
- is_fixation_stop=0
- ;是否移动止盈
- is_movement_stop=1
- ;移动盈利开始比率及固定盈利比率
- stop_fixation_profit=0.20
- ;亏损比率
- stop_fixation_loss=0.068
- ;移动止盈比率
- stop_movement_profit=0.068
- hist_size=60
- openlong_signal=2
- open_vol=2000
- ##############################################################
- # logger settings
- ##############################################################
- [loggers]
- keys=root
- [logger_root]
- level=INFO
- handlers=console,file
- [handlers]
- keys=console,file
- [handler_file]
- class=handlers.RotatingFileHandler
- args=('mack_stock.log','a',1000,5)
- formatter=simple
- [handler_console]
- class=StreamHandler
- args = (sys.stdout,)
- formatter=simple
- [formatters]
- keys = simple
- [formatter_simple]
- format=%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s
- datefmt=
http://zjshe.cn/q/forum.php?mod= ... age=1&extra=#pid142)
2.3股票池文件【stock_pool.csv】
3.代码涉及的函数代码
3.1 python函数及package
功能 | 函数原型 | 参数 | 返回值 | ||
参数名 | 含义 | ||||
sys | 提供了一系列有关Python运行环境的变量和函数。 | ||||
sys.argv[0] | 当前程序名 | ||||
sys.argv | 获取当前正在执行的命令行参数的参数列表(list)。 | sys.argv | sys.argv[1] | 第一个参数 | |
sys.argv[2] | 第二个参数 | ||||
arrow | 标准的时间日期库。 | ||||
ta-lib | 被广泛应用的金融市场数据分析的库 | ||||
pandas | Python Data Analysis Library 或 pandas 是基于NumPy 的一种工具,该工具是为了解决数据分析任务而创建的 | ||||
numpy | 一套用于支持科学计算的python第三方库 | ||||
time | 返回当前时间的时间戳 | time.time() | 返回当前时间的时间戳 | ||
len | 返回对象(字符、列表、元组等)长度或项目个数。 | len(s) | s | 对象 | 返回对象长度。 |
append | 用于在列表末尾添加新的对象。 | list.append(obj) | obj | 添加到列表末尾的对象。 | 该方法无返回值,但是会修改原来的列表。 |
功能 | 函数原型 | 参数 | |||
参数名 | 类型 | 说明 | |||
on_bar | 响应Bar事件,收到Bar数据后本函数被调用。 | on_bar(bar) | bar | bar | bar数据 |
open_long | 异步开多仓,以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口 | open_long(exchange, sec_id, price, volume) | exchange | string | 交易所代码, 如上交所SHSE |
sec_id | string | 证券代码,如浦发银行600000 | |||
price | float | 委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单 | |||
volume | float | 委托量 | |||
close_long | 异步平多仓接口,以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。 | close_long(exchange, sec_id, price, volume) | exchange | string | 交易所代码, 如上交所SHSE |
sec_id | string | 证券代码,如浦发银行600000 | |||
price | float | 委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单 | |||
volume | float | 平仓量 | |||
open_short | 异步开空仓,以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口 | open_short(exchange, sec_id, price, volume) | exchange | string | 交易所代码, 如上交所SHSE |
sec_id | string | 证券代码,如浦发银行600000 | |||
price | float | 委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单 | |||
volume | float | 委托量 | |||
close_short | 异步平空仓接口,以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。 | close_long(exchange, sec_id, price, volume) | exchange | string | 交易所代码, 如上交所SHSE |
sec_id | string | 证券代码,如浦发银行600000 | |||
price | float | 委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单 | |||
volume | float | 平仓量 | |||
get_last_n_dailybars | 提取单个代码的最新n条DailyBar数据, 策略类和行情服务类都提供该接口。 | get_last_n_dailybars(symbol, n, end_time='') | symbol | string | 证券代码, 带交易所代码以确保唯一,如SHSE.600000 |
n | int | 提取的数据条数 | |||
end_time | string | 指定截止时间, 如2015-10-30 15:00:00 | |||
get_dailybars | 提取指定时间段的历史Bar数据,支持单个代码提取或多个代码组合提取。策略类和行情服务类都提供该接口。 | get_dailybars(symbol_list, begin_time, end_time) | symbol_list | string | 证券代码, 带交易所代码以确保唯一,如SHSE.600000,同时支持多只代码 |
begin_time | string | 开始日期, 如2015-10-19 | |||
end_time | string | 结束日期, 如2015-10-30 | |||
get_position | 查询当前策略指定symbol(由交易所代码和证券ID组成)和买卖方向的持仓信息。策略类和交易服务类都提供该接口。 | get_position(exchange, sec_id, side); | exchange | string | 交易所代码 |
sec_id | string | 证券代码 | |||
side | int | 买卖方向 |