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在论坛上泡了好几天,总算磕磕碰碰地做出了PVAR的分析,我想很多人应该都和我一样,刚接触STATA,对计量也不太熟。这篇小教程只能针对普通问题,如果涉及到很专业的问题,我也是门外汉,不能给出解答。接下来我就说说我是怎么用PVAR做分析的。 我的数据涉及到3个变量,22个样本企业,2007-2016年的面板数据。 之前我看了很多帖子,知道了大概的步骤,我是按以下的步骤一步一步来的。 1、面板数据的平稳性检验。 2、最佳滞后阶数。 3、GMM估计模型参数。 4、脉冲响应分析。 5、方差分解。 1、面板数据的平稳性检验。 使用的Eviews 步骤是导入数据—平稳性检验 导入面板数据需要注意的几个点:
这里貌似选这个基础的就行了----OK
Project—new project—pool—填你的样本名称,企业的填企业名字,省份的填省份名字(英文数字都可,之间要空格)--sheet
填变量名称,记得打问号!!!!
把你的数据贴进去就可以了,记得自己把数据整理成这个样子,反正后面stata的面板数据也是这个格式。
弄完就这样子,eviews给你分开存了,要做单独的回归也可以。
点进你的pool—view—unit root test
根据自己的需要选择,先做无差分,不平稳就改一阶差分,然后二阶差分,到二阶基本就平稳了。
我选的是一阶差分,没选截距项和趋势项,所以只有三个统计量,如果选了截距项和趋势项,会有5个统计量。这些统计量的判断标准是不一样的,记得分辨。 数据平稳了才能做下面的。 2、最佳滞后阶数。 使用的连玉君老师的pvar2 命令是pvar2 var1 var2 var3, lag(4) soc ()里是你自已选择的最大的滞后阶数,我是选到5阶。 这之前要把数据导入stata还有一系列设定 给个大众版 import excel "C:\Users\Administrator\Desktop\d(x)15%shang.xlsx",first rename company id xtset id year helm d_advertisement1 d_netmargin1 d_return1 pvar2 d_advertisement1 d_netmargin1 d_return1,lag(5) soc
出现这种问题不要惊慌,检查自己的安装包有没有装好,软件有没有问题,我当时问了好多人,结果就是安装包没装好。 重启stata再试一次。不行再各种检查,重装stata都行。(我在写这个的时候也出现这个问题了,我懒得再试了,用我之前跑出来的结果)
我用的AIC,选最小的就可以了。 3、4、5、GMM、脉冲、方差分解 还是用的连玉君老师的pvar2. 命令是: pvar2 d_advertisement1 d_netmargin1d_return1, lag(4) gmm monte 500 "decomp 30" 这一下是把gmm,脉冲响应和方差分解全部跑出来了。
结果太长了,我贴一部分。 接下来就自己用数据分析吧! 遇见soc不允许的时候可以单独试试 pvarsoc ggdp gpcy, maxlag(3)这个是测定最佳滞后阶数的,我看别人说可以用
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