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楼主: 小小倩dd
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[数据管理求助] STATA做PVAR的简单步骤   [推广有奖]

小小倩dd 发表于 2017-9-22 10:16:46 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
森林闲人 发表于 2017-9-21 17:30
VAR 或者 PVAR一定要平稳吗?  很多质量不错的文献中,只要一阶单整的都可以做
一阶单整也可以做,做下协整检验就可以

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zn2011 发表于 2017-9-23 10:38:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
楼主你好,感谢楼主分享您的经验,为什么我按照楼主的方法出现了option gmm not allowed

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森林闲人 发表于 2017-9-23 15:58:52 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
小小倩dd 发表于 2017-9-22 10:16
一阶单整也可以做,做下协整检验就可以
如果都是一阶单整,但是不存在协整关系,该如何呢?是否是可以做VAR,而格兰杰因果检验、IRF、方差分解无效?

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小小倩dd 发表于 2017-9-24 10:41:33 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
zn2011 发表于 2017-9-23 10:38
楼主你好,感谢楼主分享您的经验,为什么我按照楼主的方法出现了option gmm not allowed
gmm是stata自带的命令,你或许需要重装stata,我之前就遇见过,重装了就好了

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小小倩dd 发表于 2017-9-24 10:44:20 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
森林闲人 发表于 2017-9-23 15:58
如果都是一阶单整,但是不存在协整关系,该如何呢?是否是可以做VAR,而格兰杰因果检验、IRF、方差分解无 ...
你试试算到二阶,只要面板数据不长,一般都是协整的

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影汐协奏曲 学生认证  发表于 2017-10-12 12:24:31 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
你好,楼主,可以把连玉君老师的pvar程序包发给我么?以100论坛币答谢!感激不尽!

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我是阳光 发表于 2017-10-29 15:55:46 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
小小倩dd 发表于 2017-8-8 15:19
在论坛上泡了好几天,总算磕磕碰碰地做出了PVAR的分析,我想很多人应该都和我一样,刚接触STATA,对计量也不 ...
请问楼主用stata怎么进行单位跟检验

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Where﹏ 发表于 2017-11-2 17:05:37 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我是阳光 发表于 2017-10-29 15:55
请问楼主用stata怎么进行单位跟检验
楼主用的eviews呀

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Where﹏ 发表于 2017-11-2 17:16:51 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
楼主我和你做的很像呢,但是有一个困扰,就是我所有的脉冲响应第5期就收敛于0了  ,感觉与实际不大相符呀,我看你的脉冲也是只有6期,你是怎么考虑的呢? 我想可能是我的时间跨度太小了(2000-2014?)  感觉一般文献做的都有10期或者以上呢 啊.png

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Where﹏ 发表于 2017-11-2 17:29:35 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
还有楼主 按照你说的你选的最优滞后期应该是滞后3阶呀,怎么后来建模的时候又变成滞后4阶了?还有helm 命令执行滞后,不是会出来helm差分变化之后的变量吗?就是h_*** 的 ,不应该用他们去建立模型吗?
嘿嘿 我问题好多  希望楼主多交流

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