RSRS指标择时及大小盘轮动

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原文来自：MindGo量化社区-RSRS指标择时及大小盘轮动
概要
　　本文参考光大RSRS指标择时,起始资金10w,回测区间2013-04-01到2017-06-30，RSRS指标择年化收益率30.75%，基准年化收益9.78%，最大回撤25.18%，胜率62%！

策略思路
　　用过去N日最高价序列和最低价序列做回归，斜率越大，支撑相对强弱大，反之则小，选定阈值，进行买卖操作。且以RSRS最大值作为买卖标的，原文以行业指数为标的，但现在ifind回测接口尚未修复，本着写了就可以跑模拟服务大众的原则，这里我选择沪深300和中证500的ETF作为交易标的，作大小盘风格轮动择时。

RSRS指标的构建
　　1）取前N日的最高价序列与最低价序列。
　　2）将两列数据,以最高价为因变量，最低价为自变量进行OLS线性回归。
　　3）取前M日的斜率时间序列，计算当日斜率的标准分z。
　　4）将z与拟合方程的决定系数相乘，作为当日RSRS指标值。
　　与决定系数相乘可以降低拟合效果较差的斜率值对指标有效性的影响

交易信号判断
　　1）以RSRS指标值大的作为交易标的;
　　2）若RSRS指标上穿阈值S，则开仓买入；（S为开平仓阈值）
　　3）若RSRS指标下穿阈值-S，则平仓;
　　4）若RSRS指标在-S和S中间时，两标的的RSRS相对大小变化，则表示风格轮动，换仓，否则不交易。

沪深300择时


中证500择时

大小盘轮动择时

可以看到单标的的择时更保守，很多时候是空仓，而一旦上涨来临一般都是小盘或者大盘单独先启动，大小盘轮动 的择时能更及时地抓住机会。

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关键词：中证500 沪深300 年化收益率 ifind Mind