1.1策略原理
人气指标(AR)和意愿指标(BR)都是以分析历史股价为手段的技术指标,其中人气指标较重视开盘价格,从而反映市场买卖的人气;意愿指标则重视收盘价格,反映的是市场买卖意愿的程度,两项指标分别从不同角度股价波动进行分析,达到追踪股价未来动向的共同目的。
人气指标是以当天开市价为基础,即以当天市价分别比较当天最高,最低价,通过一定时期内开市价在股价中的地位,反映市场买卖人气。
计算公式:
其中:H=当日最高价;L=当日最低价;O=当日开市价
N为公式中的设定参数,一般设定为26日。
人气指标的基本应用法则:
(1)AR值以100为中心地带,其±20之间,即AR值在80-120之间波动时,属盘整行情,股价走势比较平稳,不会出现剧烈波动。
(2)AR值走高时表示行情活跃,人气旺盛,过高则表示股价进入高价,应选择时机退出,AR值的高度没有具体标准,一般情况下,AR值上升至150以上时,股价随时可能回档下跌。
(3)AR值走低时表示人气衰退,需要充实,过低则暗示股价可能跌入低谷,可考虑伺机介入,一般AR值跌至70以下时,股价有可能随时反弹上升。
(4)从AR曲线可以看出一段时期的买卖气势,并具有先于股价到达峰或跌入谷底的功能,观图时主要凭借经验,此策略配合MA一同使用。
(5)MA:在上升行情进入稳定期,短周期、中周期、长周期移动平均线从上而下依次顺序排列,向右上方移动
在下跌行情中,短周期、中周期、长周期移动平均线自下而上依次顺序排列,向右下方移动,称为空头 排列,预示股价将大幅下跌。
1.2策略逻辑
- AR值<75,且MA(5)>MA(10)>MA(30),买入
- AR值>130,且MA(5)<MA(10)<MA(30),卖出
2.策略代码
2.1配置文件【ar_ma_stock.ini】(提示ini配置文件,需要保存成UTF8格式)
- [strategy]
- username=
- password=
- ;回测模式
- mode=4
- td_addr=localhost:8001
- strategy_id=
- subscribe_symbols=
- [backtest]
- start_time=2015-03-01 09:00:00
- end_time=2017-08-07 15:00:00
- ;策略初始资金
- initial_cash=1000000
- ;委托量成交比率,默认=1(每个委托100%成交)
- transaction_ratio=1
- ;手续费率,默认=0(不计算手续费)
- commission_ratio=0.0003
- ;滑点比率,默认=0(无滑点)
- slippage_ratio=0.00246
- ;行情复权模式,0=不复权,1=前复权
- price_type=1
- ;基准
- bench_symbol=SHSE.000300
- [para]
- ;数据订阅周期
- bar_type=86400
- ;AR周期
- ar_period=26
- ;AR人气指标
- ar_upr=130
- ar_dwn=75
- ;MA周期
- short_period=5
- mid_period=10
- long_period=30
- #止盈止损
- ;是否固定止盈止损
- is_fixation_stop=0
- ;是否移动止盈
- is_movement_stop=1
- ;移动盈利开始比率及固定盈利比率
- stop_fixation_profit=0.25
- ;亏损比率
- stop_fixation_loss=0.068
- ;移动止盈比率
- stop_movement_profit=0.068
- ;累计开仓距离当前的最大交易日
- ;若开仓距今超过这个日期,则认为未开过仓
- open_max_days=22
- ;历史数据长度
- hist_size=60
- ;开仓量
- open_vol=2000
- ##############################################################
- # logger settings
- ##############################################################
- [loggers]
- keys=root
- [logger_root]
- level=INFO
- handlers=file
- [handlers]
- keys=file
- [handler_file]
- class=handlers.RotatingFileHandler
- args=('ar_ma_stock.log','a',1000,5)
- formatter=simple
- [handler_console]
- class=StreamHandler
- args = (sys.stdout,)
- formatter=simple
- [formatters]
- keys = simple
- [formatter_simple]
- format=%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s
- datefmt=
http://***/q/forum.php?mod=viewthread&tid=107&page=1&extra=#pid153)
3.代码涉及的函数代码
3.1 python函数及package
功能 | 函数原型 | 参数 | 返回值 | ||
参数名 | 含义 | ||||
sys | 提供了一系列有关Python运行环境的变量和函数。 | ||||
sys.argv[0] | 当前程序名 | ||||
sys.argv | 获取当前正在执行的命令行参数的参数列表(list)。 | sys.argv | sys.argv[1] | 第一个参数 | |
sys.argv[2] | 第二个参数 | ||||
arrow | 标准的时间日期库。 | ||||
ta-lib | 被广泛应用的金融市场数据分析的库 | ||||
pandas | Python Data Analysis Library 或 pandas 是基于NumPy 的一种工具,该工具是为了解决数据分析任务而创建的 | ||||
numpy | 一套用于支持科学计算的python第三方库 | ||||
time | 返回当前时间的时间戳 | time.time() | 返回当前时间的时间戳 | ||
len | 返回对象(字符、列表、元组等)长度或项目个数。 | len(s) | s | 对象 | 返回对象长度。 |
append | 用于在列表末尾添加新的对象。 | list.append(obj) | obj | 添加到列表末尾的对象。 | 该方法无返回值,但是会修改原来的列表。 |
3.2掘金接口函数
功能 | 函数原型 | 参数 | |||
参数名 | 类型 | 说明 | |||
on_bar | 响应Bar事件,收到Bar数据后本函数被调用。 | on_bar(bar) | bar | bar | bar数据 |
open_long | 异步开多仓,以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口 | open_long(exchange, sec_id, price, volume) | exchange | string | 交易所代码, 如上交所SHSE |
sec_id | string | 证券代码,如浦发银行600000 | |||
price | float | 委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单 | |||
volume | float | 委托量 | |||
close_long | 异步平多仓接口,以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。 | close_long(exchange, sec_id, price, volume) | exchange | string | 交易所代码, 如上交所SHSE |
sec_id | string | 证券代码,如浦发银行600000 | |||
price | float | 委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单 | |||
volume | float | 平仓量 | |||
open_short | 异步开空仓,以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口 | open_short(exchange, sec_id, price, volume) | exchange | string | 交易所代码, 如上交所SHSE |
sec_id | string | 证券代码,如浦发银行600000 | |||
price | float | 委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单 | |||
volume | float | 委托量 | |||
close_short | 异步平空仓接口,以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。 | close_long(exchange, sec_id, price, volume) | exchange | string | 交易所代码, 如上交所SHSE |
sec_id | string | 证券代码,如浦发银行600000 | |||
price | float | 委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单 | |||
volume | float | 平仓量 | |||
get_last_n_dailybars | 提取单个代码的最新n条DailyBar数据, 策略类和行情服务类都提供该接口。 | get_last_n_dailybars(symbol, n, end_time='') | symbol | string | 证券代码, 带交易所代码以确保唯一,如SHSE.600000 |
n | int | 提取的数据条数 | |||
end_time | string | 指定截止时间, 如2015-10-30 15:00:00 | |||
get_dailybars | 提取指定时间段的历史Bar数据,支持单个代码提取或多个代码组合提取。策略类和行情服务类都提供该接口。 | get_dailybars(symbol_list, begin_time, end_time) | symbol_list | string | 证券代码, 带交易所代码以确保唯一,如SHSE.600000,同时支持多只代码 |
begin_time | string | 开始日期, 如2015-10-19 | |||
end_time | string | 结束日期, 如2015-10-30 | |||
get_position | 查询当前策略指定symbol(由交易所代码和证券ID组成)和买卖方向的持仓信息。策略类和交易服务类都提供该接口。 | get_position(exchange, sec_id, side); | exchange | string | 交易所代码 |
sec_id | string | 证券代码 | |||
side | int | 买卖方向 |