楼主: momingqimiao7
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三因子模型数据和stata代码     [推广有奖]

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momingqimiao7 在职认证  发表于 2017-9-5 08:49:56 |显示全部楼层
本帖最后由 momingqimiao7 于 2017-11-16 09:34 编辑

三因子模型数据和代码所需数据:股票代码、交易日期、收盘价、大盘收盘价、无风险利率、市值、账面市值比
计算SMB、HML
分成25组回归单因子模型、双因子、双因子模型
部分回归结果.jpg


三因子模型数据和代码.rar (9.09 MB, 售价: RMB 29 元)















temp.txt (1 Bytes) 2.txt (2.41 KB)
new 1.txt (8 Bytes)


补充内容 (2018-3-30 19:08):
代码是用stata14写的,如果打开出现乱码,请用记事本打开复制出来即可。

补充内容 (2018-4-12 08:32):
论文常用上市公司数据整理stata(dta格式):http://bbs.pinggu.org/thread-6199439-1-1.html

补充内容 (2018-7-9 10:59):
论文常用上市公司数据整理dta格式(更新至2017年)
http://bbs.pinggu.org/thread-6499509-1-1.html

new 2.txt

3 Bytes

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Andrew_p0 发表于81楼  查看完整内容

多谢,多谢哈

01zhouxuemei 发表于35楼  查看完整内容

感谢楼主的耐心解答,我是初学者,十分感激!还想请教楼主一个问题,还望您不吝赐教。在构造SMB因子时,楼主用 sort year id by year: egen ME_median=median(ME) gen group_ME="S" if ME=ME_median 分为大小的(B、S)两组。我是否可以这样理解:在进行中位数计算时,楼主用的是全年每个月的ME进行排序,然后计算全年的median(ME),根据median(ME)分为S、B两组。是这样吗? 如果是这样 ...

Spark2 发表于2楼  查看完整内容

刚好写这个论文,正需要,谢谢分享
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stata SPSS
Spark2 发表于 2017-9-6 11:04:58 |显示全部楼层
刚好写这个论文,正需要,谢谢分享
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momingqimiao7 在职认证  发表于 2017-9-8 21:20:50 |显示全部楼层
好的 不错啊
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Tony_Mu 发表于 2017-9-15 20:35:15 |显示全部楼层
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钱学森64 发表于 2017-9-16 18:01:54 |显示全部楼层
谢谢分享
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vivien16 发表于 2017-10-20 11:12:13 |显示全部楼层
你好,我购买以后打开stata的code发现有乱码
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momingqimiao7 在职认证  发表于 2017-10-20 12:05:16 |显示全部楼层
vivien16 发表于 2017-10-20 11:12
你好,我购买以后打开stata的code发现有乱码
这个可能是stata使用版本问题,可以先用记事本打开复制出来
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spss1010 发表于 2017-10-29 08:38:23 |显示全部楼层
请问是类似fama french论文中呈现的结果吗?
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momingqimiao7 在职认证  发表于 2017-10-30 11:12:15 |显示全部楼层
spss1010 发表于 2017-10-29 08:38
请问是类似fama french论文中呈现的结果吗?
差不多啊
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momingqimiao7 在职认证  发表于 2017-11-2 13:44:10 |显示全部楼层
多谢支持
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