事件分析数据和Stata代码

azerooo 发表于 2018-6-3 15:47
emmmm  还有是不知道为什么 按照楼主写的程序 改了一些参数之后用我自己的数据凡是沪市的股票都计算不出CAR

意思就是没有数据，可以在回归前加cap命令就可以

你好，请问一下，forvalues运行之后的结果都是以30个观测值为一组进行的，这是为什么呢。
forvalues i=1(1)3022 {
reg Dretwd index if id==`i' & estimation_window==1
predict p if id==`i'
replace predicted_return=p if id==`i' & event_window==1
drop p
}

猫小k 发表于 2018-8-21 23:10
你好，请问一下，forvalues运行之后的结果都是以30个观测值为一组进行的，这是为什么呢。
forvalues i=1(1 ...

看你估计窗口期是不是只选了30个交易日h

momingqimiao7 发表于 2018-8-22 09:50
看你估计窗口期是不是只选了30个交易日h

by stkcd: gen event_window=1 if dif>=-5 & dif<=5
egen count_event_obs=count(event_window), by(stkcd)
by stkcd: gen estimation_window=1 if dif<-30 &dif>=-60
egen count_est_obs=count(estimation_window), by(stkcd)
replace event_window=0 if event_window==.
replace estimation_window=0 if estimation_window==.
tab stkcd if count_event_obs<5
tab stkcd if count_est_obs<30
drop if count_event_obs<5
drop if count_est_obs<30

是不是这个啊，不过倒是都能算出来predicted_return, 是不是也不影响这个结果的计算

type mismatch 错误， 楼主，为什么我用代码跑到这一步就出现这个错误啊？谢谢
. xtset ID date_num
       panel variable:  ID (unbalanced)
        time variable:  date_num, 1 to 1516
                delta:  1 unit

. by ID: gen target = date_num if date==FirstDeclareDate
type mismatch

luoy05 发表于 2018-10-18 01:04
type mismatch 错误， 楼主，为什么我用代码跑到这一步就出现这个错误啊？谢谢
. xtset ID date_num
     ...

解决了。。原来是date的格式问题，先谢谢了

do "C:\Users\Zoey\AppData\Local\Temp\ST
> D1b0c_000000.tmp"

. forvalues i=1(1)1175 {
  2.         reg Ri Rm if ID==`i' & estim
> ation_window==1
  3.         predict p if ID==`i'
  4.         replace predicted_return=p i
> f ID==`i' & event_window==1
  5.         drop p
  6.         }
variable Rm not found
请教下大大，variable Rm not found，于是我
sort Stkcd date

. gen Rm=(CSI300-L.CSI300)/L.CSI300
not sorted
但是显示not sorted。请问具体用哪两个变量去sort呀？  好像前边也有同学有这样的疑问
蟹蟹了~

azerooo 发表于 2018-6-3 10:58
之前的问题解决啦~ 不过想请问如果想把AR做出图来的程序是什么 并且楼主给的程序里面没有t检验的程序是吗 ...

同样好奇，没有找到“t检验、计算和绘制ACAR”部分的代码哎~  留下邮箱617194525@qq.com  找到的小伙伴们麻烦发我一下哈

泉州茶饼731 发表于 2018-11-10 17:34
do &quot;C:\Users\Zoey\AppData\Local\Temp\ST
&gt; D1b0c_000000.tmp&quot;

xtset ID date

泉州茶饼731 发表于 2018-11-11 18:00
同样好奇，没有找到“t检验、计算和绘制ACAR”部分的代码哎~  留下邮箱  找到的小伙伴们麻烦发我一下哈[l ...

这个是在excel文件中