楼主: momingqimiao7
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事件分析数据和stata代码 [推广有奖]

momingqimiao7 在职认证  发表于 2017-12-5 17:25:44 |显示全部楼层
xmkwff821703 发表于 2017-11-30 11:01
并且在“估计收益率”这一块时,计算不出Rm这个变量,几个样本都是这样,以至于到后面的收益都是0。求大神赐 ...
我的基础数据里有CSI300这个变量,通过这个变量来计算Rm,如果您用自己的数据的话要保证有这个变量
 
载入中......
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momingqimiao7 在职认证  发表于 2017-12-8 11:57:06 |显示全部楼层
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总氮4 发表于 2017-12-10 10:33:59 |显示全部楼层
楼主,请问do文件中“replace temp=999 if temp<0”,为什么是999?
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momingqimiao7 在职认证  发表于 2017-12-10 10:42:46 |显示全部楼层
总氮4 发表于 2017-12-10 10:33
楼主,请问do文件中“replace temp=999 if temp
这个只是随便设的一个比较大的临时值,为了和其他值区分开,用别的也可以
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总氮4 发表于 2017-12-10 17:02:31 |显示全部楼层
你好,还想请问一下do文件中“replace Ri=0.11 if Ri>=0.11 & Ri!=.”这个0.11是如何确定的,以及stata中的CAR数据是直接导出再根据事件时间自己整理吗?
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momingqimiao7 在职认证  发表于 2017-12-11 08:52:10 |显示全部楼层
总氮4 发表于 2017-12-10 17:02
你好,还想请问一下do文件中“replace Ri=0.11 if Ri>=0.11 & Ri!=.”这个0.11是如何确定的,以及stata中的 ...
10%涨跌停板。。多留1%,是因为有些股票股价比较低的话,会超过10%一点。。
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总氮4 发表于 2017-12-11 13:08:52 |显示全部楼层
momingqimiao7 发表于 2017-12-5 17:25
我的基础数据里有CSI300这个变量,通过这个变量来计算Rm,如果您用自己的数据的话要保证有这个变量
请问楼主Rm的计算是用“(收盘价-前一天收盘价)/前一天收盘价”这个公式计算的吗?
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momingqimiao7 在职认证  发表于 2017-12-11 13:42:08 |显示全部楼层
总氮4 发表于 2017-12-11 13:08
请问楼主Rm的计算是用“(收盘价-前一天收盘价)/前一天收盘价”这个公式计算的吗?
是的。。
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总氮4 发表于 2017-12-11 16:26:47 |显示全部楼层
“gen week=dow(FirstDeclareDate)
by ID: replace target=date_num if date==FirstDeclareDate+2 & week==6
drop week”
请教一下这段代码是什么意思,stata基础比较差,求大神解释一下,谢谢!
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momingqimiao7 在职认证  发表于 2017-12-11 21:47:19 |显示全部楼层
总氮4 发表于 2017-12-11 16:26
“gen week=dow(FirstDeclareDate)
by ID: replace target=date_num if date==FirstDeclareDate+2 & week= ...
有些事件公告日在周六。。然后这天没有交易数据,所以处理到下周一的交易数据
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