楼主: momingqimiao7
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事件分析数据和stata代码 [推广有奖]

总氮4 发表于 2017-12-11 23:20:29 |显示全部楼层
momingqimiao7 发表于 2017-12-11 21:47
有些事件公告日在周六。。然后这天没有交易数据,所以处理到下周一的交易数据
明白了,谢谢!
 
载入中......
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keira0127 发表于 2017-12-16 03:02:45 |显示全部楼层
认真看了大大的代码 没学过循环语句想问下 计算估计收益率部分中,forvalues i=1(1)后面的数是根据什么来的啊?
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momingqimiao7 在职认证  发表于 2017-12-16 09:01:55 |显示全部楼层
keira0127 发表于 2017-12-16 03:02
认真看了大大的代码 没学过循环语句想问下 计算估计收益率部分中,forvalues i=1(1)后面的数是根据什么来的 ...
就是最大的id
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茶语初霁 发表于 2017-12-22 14:34:34 |显示全部楼层
你好,想问下有没有各天累积超常回报率是否显著的t检验的代码,做出来像这样
t检验.PNG
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简单2017飞 发表于 2017-12-23 22:30:32 |显示全部楼层
楼主,我买了您的附件。现在请教你一个问题呀。谢谢


forvalues i=1(1)1175 {
  2. reg Ri Rm if ID==`i' & estimation_window==1
  3. predict p if ID==`i'
  4. replace predicted_return=p if ID==`i' & event_window==1
  5. drop p
  6. }
variable Rm not found
r(111);

为什么rm没有呀?谢谢
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xmkwff821703 学生认证  发表于 2018-1-10 16:28:08 |显示全部楼层
楼主,,我买你的这个有一个月了,,但是我的循环语句还总是出问题  怎么办!!!求指示
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momingqimiao7 在职认证  发表于 2018-1-10 21:24:06 |显示全部楼层
xmkwff821703 发表于 2018-1-10 16:28
楼主,,我买你的这个有一个月了,,但是我的循环语句还总是出问题  怎么办!!!求指示
有什么错误提示
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momingqimiao7 在职认证  发表于 2018-1-10 21:24:22 |显示全部楼层
简单2017飞 发表于 2017-12-23 22:30
楼主,我买了您的附件。现在请教你一个问题呀。谢谢
里面有的啊
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xmkwff821703 学生认证  发表于 2018-1-11 09:06:04 |显示全部楼层
momingqimiao7 发表于 2018-1-10 21:24
有什么错误提示
gen predicted_return=.
egen id=group(scode)
qui tabulate id
local N=r(r)
forvalues i=1/'369'{
l id scode if id=='i' & dif==0
reg A B C D E F G  if (id=='i'&estimation_window==1)
predict p if id=='i'
replace predicted_return =p if (id='i'&event_window==1)
drop p
}
还是一样出现invalid syntax或者unexpected end of file,






请问楼主,我是哪里出错了吗?有时候用你的数据也是这样,,用我的数据也是这样,,,卡在这里了
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xmkwff821703 学生认证  发表于 2018-1-11 09:23:43 |显示全部楼层
momingqimiao7 发表于 2017-12-5 17:25
我的基础数据里有CSI300这个变量,通过这个变量来计算Rm,如果您用自己的数据的话要保证有这个变量
大神,,我再请教一个问题哦,,是不是循环计算
forvalues i=1(1)994 {
        reg Ri Rm if ID==`i' & estimation_window==1
        predict p if ID==`i'
        replace predicted_return=p if ID==`i' & event_window==1
        drop p
        }
这里的第二行回归部分,reg后面的变量只能放2个,不能放3个吗??我是按照我的小模型算的,大约有5个变量的,也是出不来结果
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GMT+8, 2018-1-19 07:27