2017年11月份FRM考试必考知识汇总

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　最难掌控的就是时间，伴随着开学季我们也即将迎来2017年11月份的FRM考试。虽然我们知道FRM考试是一个每年考点都会发生变化考试，但是金融知识最重要的知识点还是那么多，知识每年的侧重点有所不同，着重考察我们考生的理解与应变能力。下面高顿FRM为广大考生准备了2017年11月份FRM考试必考知识汇总。



　　2017年11月份FRM考试必考知识汇总

　　1.风险管理基础
　　CAPM公式及其运用
　　Arbitrage pricing theory and multifactor modelsFinancial disasters
　　GARP code of conduct(协会准则 每年固定考两题）The credit crisis of 2007
　　复习策略：定性章节多，把主要精力放在必考点，重点突破！其他知识点，理解即可。

　　2.定量分析
　　Expected return, correlation, standard deviation, covariance, standard error, skewness, kurtosisT分布
　　假设检验
　　贝叶斯公式
　　Regression：时间序列，自相关，多重共线性
　　复习策略：知识点比较抽象，考点分散，记忆重要结论！（当然能够理解最好，实在理解不了先记住公式和结论）

       3.金融市场与产品
　　复习策略：衍生品是FRM一级重中之重！考点固定，每年有20~30题，出题思路和方式相似。常考题例如FRA计算，IRP swap求fixed rate等等。
　　Future（基本概念，期货定价，期货对冲，利率期货）Forward （基本概念，远期定价，FRA）
　　Option （基本概念，期权组合策略，奇异期权）Swap（基本概念，利率互换固定利率定价）
　　Central counterparties （一级二级新增知识点）Foreign exchange risk
　　MBS
　　The rating agencies

　　4.估值与风险模型
　　Fixed income（很多基础知识点）
　　Option valuation (binomial tree,BSM,greek letters)Market risk(VaR介绍，EWMA,GARCH）
　　Credit risk
　　Operational risk
　　债券和期权定价是FRM一级重中之重,相关计算非常多。

　　5.市场风险测量与管理
　　Copula函数
　　Back-testing VaR
　　Overnight indexed swap(OIS)
　　VaR mapping
　　Extreme value theory (GPD threshold)
　　Why BSM is not appropriate to value fixed-incomeSecurities
　　Jensen’s inequality

　　6.信用风险测量与管理
　　Credit value adjustment（PD,EAD,LGD）
　　Counterparty risk (close out clause, netting factor)Default probability 计算
　　Credit exposure
　　Correlation对expected and unexpected loss 影响Tranche（subordinated CDS）

　　7.操作风险测量与管理
　　RAROC ARAROC（计算+概念）
　　LVaR计算
　　Frequency and severity distribution
　　Stress test
　　Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)

　　8.风险管理和投资管理
　　Component VaR and marginal VaR计算
　　Funding risk（surplus计算）
　　Hedge funds

　　9.金融市场前沿话题
　　这部分变动较大，因此没有固定考点。

　　正所谓万变不离其宗，我们只要自身吧所有的知识点消化掉，就不会害怕考试。并且我们的最终目的是为了学以致用，不然即便工作了让然一头雾水，到时候才是追悔莫及！

     

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关键词：FRM考试 11月份 FRM fixed-income distribution

楼主，1级是只考  1-4章的内容吗？后面市场风险、信用风险这些要考吗

静心如水 发表于 2017-9-13 10:27
楼主，1级是只考  1-4章的内容吗？后面市场风险、信用风险这些要考吗

其实会涉及后面的，很多人是一二级穿插着看，更容易理解
看你的时间安排，有条件的更建议一起看  看前面的也行，做练习时遇到有问题的搞懂就行，毕竟是少数。

accaglobal 发表于 2017-9-13 16:04
其实会涉及后面的，很多人是一二级穿插着看，更容易理解
看你的时间安排，有条件的更建议一起看  看前面 ...

谢谢哈~~~刚开始看，考11月份的，之前没想到内容这么多，英文又不好，所以有点来不及，估计只来得及看前面的了