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楼主: 邢不行
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[源码分享] 【量化小讲堂-Python、Pandas23】不用再自己写技术指标了 | TA-lib视频教程   [推广有奖]

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邢不行 在职认证  发表于 2017-9-5 22:49:08 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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引言:

本系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python、pandas进行金融数据处理,希望能对大家有帮助。

【必读文章】:
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【所有系列文章汇总】:https://bbs.pinggu.org/thread-3950124-1-1.html

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文中用到的A股数据可在www.yucezhe.com下载,这里可以下载到所有股票、从上市日起的交易数据、财务数据、分钟数据、分笔数据、逐笔数据等。




【量化小讲堂-Python、Pandas系列23】不用再自己写技术指标了 | TA-lib视频教程

TA-lib是一个技术分析库,里面包含了大部分主流的技术指标,让使用者不用再重复造轮子。

这个库在国外很常用,各种大型的开源量化框架,都会内置这个库。

计算速度快


TA-lib的一个特点是计算速度快,因为原始版本是用C语言写的,然后通过Cython转化,使得Python也能调用。

我们使用TA-libpandas分别来计算移动平均线,看看效率的差别。

首先通过numpy创建一个长度为1亿的数组:(相关代码请从附件中下载)
Screen Shot 2017-08-28 at 3.38.21 PM.png


然后通过TA-lib计算这个数组的移动平均线,一行代码搞定:
Screen Shot 2017-08-28 at 3.41.50 PM.png


使用2016款macbook pro运行程序,发现耗时是1.30秒

接着使用pandas计算移动平均线
Screen Shot 2017-08-28 at 3.43.24 PM.png


发现耗时是4.81秒。相比于TA-lib,显然慢了不少。

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K线形态识别


TA-lib不仅可以计算常见的技术指标,另外一个特色就是可以识别K线形态。
Screen Shot 2017-08-28 at 4.21.31 PM.png


例如上图中的第一个函数CDL2CROWS,中文名为两只乌鸦

调用该函数,就可以识别出符合两只乌鸦形态的K线,具体调用方法如下。

首先展示DataFrame中K线的开、高、收、低数据:
Screen Shot 2017-08-27 at 12.54.55 PM.png


然后准备好函数的输入数据:
Screen Shot 2017-08-27 at 12.55.33 PM.png


最后调用CDL2CROWS两只乌鸦函数,查看输出结果:
Screen Shot 2017-08-27 at 12.55.58 PM.png


当某天的K线满足两只乌鸦形态时,会输出-100,不满足时会输出0。

我们通过Python将K线图画出,图中最后3根K线就是两只乌鸦形态。
CDL2CROWSsz000001.png


两只乌鸦有效吗?


我们通过TA-lib可以找出两只乌鸦形态,那么这个K线形态有效吗?

出现这个形态之后,股票会涨还是会跌?

详细内容可以见下方的视频,详细讲解如何通过TA-lib,从所有股票中找出某个形态的K线,并检验其有效性。

腾讯视频链接:https://v.qq.com/x/page/z05423zgjyu.html
B站链接:https://www.bilibili.com/video/av13837021/
YOUTUBE链接:https://www.youtube.com/watch?v=2_CP_NnbDm8
爱奇艺链接:http://www.iqiyi.com/w_19rv85zfkx.html


(视频中提到的相关代码请从附件中下载)

翻译项目


TA-lib在国外很常用,但是因为没有好的中文文档(其实连英文文档都没有),所以在国内用的人并不多。

并且部分技术指标的计算方式,和国内主流也有一些不同。

所以想到组织大家一起翻译,也为python的量化社区做一点贡献。目前已有20+人参与。

已经有出版社的编辑联系我,有意向将翻译内容出版成书。到时候所有参与翻译的小伙伴都会成为作者。想加入翻译的,可以加我微信xbx_laoshi咨询参与。

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之后会讲的内容:

关于《量化小讲堂》之后想看的内容,或者相关问题,可以加我个人微信xbx_laoshi沟通。

附件中是Python程序、数据,免费,回复可见,觉得文章内容有帮助的话,顶贴是最好的鼓励!回复还可获得一个论坛币哦!


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ekscheng 发表于 2017-9-5 23:34:49 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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cnus888 发表于 2017-9-6 01:25:01 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
多谢分享!

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tomas1234 发表于 2017-9-6 09:09:32 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
顶一下,

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Mr.小熊仔 在职认证  发表于 2017-9-6 09:44:55 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
一直关注大大的问斩学习了

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谢谢分享!!!

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wangzt 发表于 2017-9-7 13:30:34 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
very good......................

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xiang8482890 在职认证  发表于 2017-9-7 15:55:44 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢楼主分享

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谢谢楼主分享

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johnnyxian 发表于 2017-9-7 16:41:51 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
没有这方面基础,看起来很难啊

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