kmv模型遇到问题，急急急，需要大神解答

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有关kmv模型计算的问题，目前用kmv模型计算违约距离，发现违约距离的大小跟股权价值波动率的大小紧密相关，股价波动率越大，资产价值波动率就越大，资产价值波动率越大违约距离就越小，我找了20家绩优的上市公司，理论上他们的违约距离应该不小，但就是由于他们在2015年股价波动率有个明显的提高，几乎都接近0.8，所以计算的他们的违约距离很小，我不知道是什么原因导致这一结果，请问有大神知道这是怎么回事吗，会不会是我代码有问题？

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关键词：KMV模型 KMV 是什么原因 股价波动 资产价值

真的很急，难道股价波动率大，资产价值波动率就大吗？资产价值波动率大，违约距离就小吗？自己顶一下

资产价值比权益价值波动大时用迭代法计算，你用的是权益波动率计算方法。该准则来自《信用风险模型》。

zhangyutai 发表于 2017-9-9 11:20
真的很急，难道股价波动率大，资产价值波动率就大吗？资产价值波动率大，违约距离就小吗？自己顶一下

您好，楼主，想请问一下到期日T怎么取啊？不同的债务有不同的到期日啊

你好！我也在准备毕业论文，我想知道你的无风险利率怎么找的，怎么处理的啊，我一点也不会，拜托啦

模仿游戏 发表于 2017-12-13 01:34
资产价值比权益价值波动大时用迭代法计算，你用的是权益波动率计算方法。该准则来自《信用风险模型》。

大佬，可以去请教你关于这些算法的问题吗？，我根本都看不懂了，但是毕业论文需要，希望你看到能够回复我一下呢！

是胡祺啊 发表于 2018-5-16 21:23
大佬，可以去请教你关于这些算法的问题吗？，我根本都看不懂了，但是毕业论文需要，希望你看到能够回复我 ...

你好，我的毕业论文也是用KMV模型，请问你的股权价值波动率是按照公式一步一步算的吗？我用Excel这么算感觉太多了

mrzhao同学 发表于 2018-8-17 20:48
你好，我的毕业论文也是用KMV模型，请问你的股权价值波动率是按照公式一步一步算的吗？我用Excel这么算感 ...

你好 请问一下 您这个解决了吗？我毕业论文也用了这个可是不太会

同样毕业论文所需KMV模型，目前一头雾水，请问楼主可以交流下经验吗？

mrzhao同学 发表于 2018-8-17 20:48
你好，我的毕业论文也是用KMV模型，请问你的股权价值波动率是按照公式一步一步算的吗？我用Excel这么算感 ...

同问，是一步一步算得嘛