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上周回顾了我价值选股策略,今天和大家分享小盘量化策略。
小盘因子的强势在A股持续了好几年,尤其是在IPO停滞,“壳”价值暴涨的那几年。小盘因子选股的核心在于参数,尽管大家都知道要从size出发,但如何衡量size,从什么尺度去衡量,衡量之后怎么选都是这个策略的关键步骤。策略的思想很简单,但细节的地方还是需要不断打磨。
小盘因子在今年上半年表现相对惨淡,尤其是四五月份那波下跌,价值盛行,小盘无地适从。最近两三个月,市场氛围有所缓解,风险偏好增加,小盘又有了反弹的迹象。还是之前强调的,也是我自己做量化的准则,你要清楚你的策略是在赚什么样的钱?你的策略适合什么市场环境?当前的市场环境是什么?
这个市场永远没有一劳永逸的策略,基金有FOF,优秀的策略应该是SOS(strategy of stregies)。欢迎交流、讨论。
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