系统gmm xtabond2 汉森检验统计量为0

各位前辈好
我用的是10年的面板数据，t=10 n=35， 在做系统gmm时候，用的是xtabond2这个命令，但是汉森检验显示的统计量为0
后面显著性那显示的是chi2=1.000，请问这是什么原因导致的，有什么解决方法吗？

通常是工具变量太多造成的。你可以检查下工具变量的数量，然后和n=35进行对比。一般情况下，工具变量的数量不能大于n=35。

谢谢您愿意回答我的问题，工具变量数是iv（）里的吗？我只放了一个

auirzxp 发表于 2017-9-19 21:49
通常是工具变量太多造成的。你可以检查下工具变量的数量，然后和n=35进行对比。一般情况下，工具变量的数量 ...

谢谢您愿意回答我的问题，工具变量数是iv（）里的吗？我只放了一个

cascade1010 发表于 2017-9-19 21:57
谢谢您愿意回答我的问题，工具变量数是iv（）里的吗？我只放了一个

您好，我计量初级，我刚才看了一下我的工具变量是330个，number of obs是330，减少工具变量是要减少n吗？

不是减少n，而是减少工具变量的数量。

原则上，工具变量的数量不能大于n的数量。因此，n=35不变，但是要把工具变量的数量从330降低到不大于35.

cascade1010 发表于 2017-9-19 21:58
谢谢您愿意回答我的问题，工具变量数是iv（）里的吗？我只放了一个

iv()里面是放外生变量，gmm()里面放内生变量。工具变量的数量是回归结果里面报告的 number of instruments

auirzxp 发表于 2017-9-19 22:22
iv()里面是放外生变量，gmm()里面放内生变量。工具变量的数量是回归结果里面报告的 number of instrument ...

您好，我增加了collapse命令后，工具变量降低到12，但是hansen test还是统计量为0，chi2=1.000

cascade1010 发表于 2017-9-20 18:41
您好，我增加了collapse命令后，工具变量降低到12，但是hansen test还是统计量为0，chi2=1.000

hansen test统计量还是为0的话，应该是模型本身的问题了。