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关键词：Selection Election feature Select Elect

http://blog.csdn.net/column/details/15615.html
可以看一下这个，特征选择大多出现在论文中，要更深入研究可以搜索其中的论文。

简单的有计算一些统计方法、指标进行筛选，如单因素方差分析、卡方检验、特征与响应变量之间的相关系数、距离相关系数、信息增益、Gini系数等；复杂一点的用逐步回归、遗传算法、岭回归、lasso回归、弹性网络等，或者用一些模型计算变量重要性，如随机森林、决策树等等

阿扁V5 发表于 2017-9-21 13:48
简单的有计算一些统计方法、指标进行筛选，如单因素方差分析、卡方检验、特征与响应变量之间的相关系数、距 ...

不平衡数据有什么特别的方法吗？
我现在是先用信息增益， 随机森林什么的初选，然后模型用xgboost，调参，再之后想做一个更细致的特征选择，主要是因为production 的时候特征太多不方便。有什么建议吗？

谢啦

不平衡数据用过采样或者欠采样，欠采样比较简单，就是从多类抽取和少类相同个数的样本，过采样可以用smote方法生成新样本，r有smote函数，特征的进一步选择建议用lasso或者弹性网络，筛选得到标准化系数稳定且显著的变量

先占坑，回头再回答