Option Pricing and stochastic voloatility 经典论文

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必读的Option Pricing and stochastic voloatility 期权定价与随机波动经典文献。 Option Pricing and stochastic voloatility.rar (11.09 MB, 需要: 20 个论坛币)

2017-9-30 18:21:07 上传

Option Pricing and stochastic voloatility
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年份        作者        理论        文献
[1973]        Black+Scholes+Merton        期权BSM模型        《The Pricing of Options and Corporate Liabilities》
[1973]        Merton, R.        期权BSM模型        《Theory of Rational Option Pricing》
[1975]        Cox, J. and S. Ross        期权跳跃扩散模型        《The pricing of Options for Jump Processes》
[1975]        Merton, R.        期权跳跃扩散模型（常跳跃扩散）        《Option pricing when underlying stock returns are discontinuous》
[1976]        Cox, J. and S. Ross        期权风险中性定价        《The Valuation of Options for Alternative Stochastic Processes》
[1979]        Cox, J., S. Ross and M. Rubinstein        期权二叉树定价模型        《Option Pricing: A Simplified Approach》
[1979]        Harrison, J. and D. Kreps        期权鞅定价        《Martingales and Arbitrage in Multi - period Securities Markets》
[1981]        Harrison, J. and S. Pliska        期权鞅定价        《Martingale and Stochastic Integrals in the Theory of Continuous Trading》
[1982]        Engle        ARCH模型        《Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation 》
[1985]        Cox, Ingersoll, Ross        利率期限结构（CIR模型）        《A Theory of the Term Structure of Interest Rates》
[1987]        John Hull, Alan White        随机波动率(HullWhite模型)        《The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities》
[1993]        Steven L.Heston        随机波动率(Heston模型)        《A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options》
[1993]        Bruno Dupire        局部波动率模型与隐含波动率微笑        《PRICING AND HEDGING WITH SMILES》
[1994]        Bruno Dupire        局部波动率模型与隐含波动率微笑        《Pricing with a smile》
[1994]        E Derman ， I Kani         局部波动率模型与隐含波动率微笑        《Riding on a Smile》
[1997]        E Derman ， I Kani         局部波动率模型与隐含波动率微笑        《Stochastic Implied Trees: Arbitrage Pricing with Stochastic Term and Strike Structure of Volatility》
[2002]        Hagan, Kumar, Lesniewski        随机波动率(SABR模型)        《managing smile risk》
[2002]        Kou S G        期权跳跃扩散模型        《A jump-diffusion model for option pricing》

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关键词：Stochastic Stochast Pricing Option Pricin