期权波动率交易 波动市场中的盈利策略

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目录：


前言
第1章　我是谁？我为何在此 1
我是谁？我如何来到这里 1
我要去迪士尼乐园 3
略作停留以消除误解，如何 5
那些日子早已不在 11
回到1988年的德劳瑞恩 11
究竟是如何盈利的 13
那么实际是如何起作用的 15
差劲的团队/专家又是怎么做的 16
没什么永恒不变，11月的冷雨也一样 17
他们现在在哪儿 20
现在该怎么办 21


第2章　读懂希腊值 23
Delta 23
Gamma 25
Vega 26
Theta 28


第3章　理解波动率指数（VIX） 31
那时或许也是我真实的生活 33
VIX已死，VIX万岁 34
变、变、变，一路在变 35
新VIX：改动皆徒劳？ 37
VIX出什么问题了 38
日历巧合 39
偏度巧合 41
消息巧合 42
总结 43


第4章　VIX的基本要点 45
尽管立场不同，但我们仍一起沦陷了 47
我们能够预测VIX吗 52
总结 57


第5章　波动率择时 59
你坐的时机决定你坐的位置 61
对卖方来说是怎样的情形呢 68
我们的下一个"戏法"：月周期分成两半会发现什么 71
总结 73


第6章　交易员如何交易波动率 75
高买低卖？ 75
大家都在水里 76
"Gamma多头先生" 78
"赚权利金的女士" 82
高波动率如何影响交易双方 87
低波动率有什么影响呢 88
总结 89


第7章　期权和季报 91
抬高期权价格 91
自主盈利反应的预测 93
一个真实的案例 94
好吧，再来个实际的例子 96
现在该怎么办 97
方向？我们不需要判断方向 99
如果明天是到期日怎么办 100
总结 100


第8章　如同天气：VIX交易及其为何非你所想 103
他们没有对冲你认为他们该对冲的风险 104
到期时我什么都没给你 107
如果VIX期货和期权未尽如你意怎么办 109
一个建立在对衍生品等价物估计的相关衍生品之上的衍生品 110
对普通投资者而言VIX产品是对冲效率最高的吗 113
让游戏开始吧 115
你真的想交易这些迎面而来的"小狗" 119
仅买入波动率的波动率如何 121
或许只是净卖出期权？ 122
从VIX产品交易中你能获得什么交易信号 123
总结 126


第9章　比率，比率 127
在这个良好的衡量指标上我出了什么问题 127
我们关注的这些数字 130
到底怎么了 134
我们考虑看跌期权/看涨期权比率与波动率的关系如何 136
随机噪声？ 139
向上的系统 140
对单只股票会如何 141
总结 144


第10章　大头针困扰 145
行权价格上的大头针风险，"都市传奇"？ 146
我们如何看待大头针风险 148
关于那只手 150
我们能预见大头针风险或挤压风险吗 152
周期看起来像什么 153
什么时候开始寻找 155
要是有人操纵这个游戏怎么办 158
最痛点 159
总结 160


第11章　打破神话和其他各种期权到期日相关的统计 163
到期日：巨大波动率对最大波动率 163
到期的一周能见到到期周期中最大的波动率吗 165
到期周趋向于波动强，到期日后趋向于波动弱 168
真的存在周二掉头这回事吗 169
到期前一周的周四与到期时的波动方向相反 170
到期日真的延长为另一个交易日？ 171
如果VIX没有做其应该做的，这就是个警示信号 171
总结 174


第12章　买入开立：押注策略 177
想要交易买入开立策略吗 180
趁热打铁？ 182
拼图游戏中隐藏的迷 189
总结 191


第13章　策略屋 193
裸看跌期权 193
牛市看涨期权价差组合 196
熊市看跌期权价差组合 199
逆价差组合 200
日历看涨期权价差组合 202
逆价差和日历价差的组合 204
蝶式组合 205
铁蝴蝶组合 207
秃鹰组合 208
铁秃鹰组合 209
合成期权 210
领子期权 211
股价修复 212
股息策略 215
总结 217


第14章　2倍杠杆和反向ETF 219
我们再深入地阐述一下 224
嗨，这怎么了 227
不要担心，我们可以把这一切归因于波动率 230
3倍杠杆呢 231
该如何对付这些野兽呢 232
仓位大小的影响 233
买入看跌期权怎么样呢 236
可能出错的事情会变得错上加错 236
数学能够解决对冲的问题吗 238
如果你是日内交易者，请忘记最后4部分 240
这些杠杆赌博在市场上的净效应 241
再来说说期权 243
我们学会了什么 248


第15章　衍生品统计图表 249
衍生品的终极衍生品会是怎样的呢 253
我应该怎样绘制VIX图表呢 256
学习时间 258
总结 264


第16章　高于前成交价及其他原则 267
如果我赌一只股票下跌，需要实际卖空它吗 271
对你这种小投资者或小交易员影响几何 272
后记 274

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