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楼主: smallpig2010
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[问答] 用Frontier4.1软件做SFA分析,用了10年面板数据,但最终每年的结果都是一样的 [推广有奖]

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smallpig2010 发表于 2017-10-15 15:55:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
10论坛币
用Frontier做了23个DMU的面板数据,数据有10年,但是SFA回归后的结果,十年的efficiency estimates结果都是一模一样的,不明白是哪里出错了。
原始数据、结果文件都在附件中,恳请大神求教!

关键词:SFA Frontier软件 三阶段DEA
smallpig2010 发表于 2017-10-15 16:53:45 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
这是INS文件

1               1=ERROR COMPONENTS MODEL, 2=TE EFFECTS MODEL
eg1.dta         DATA FILE NAME
eg1.out         OUTPUT FILE NAME
2               1=PRODUCTION FUNCTION, 2=COST FUNCTION
N               LOGGED DEPENDENT VARIABLE (Y/N)
23              NUMBER OF CROSS-SECTIONS
10              NUMBER OF TIME PERIODS
230             NUMBER OF OBSERVATIONS IN TOTAL
3               NUMBER OF REGRESSOR VARIABLES (Xs)
N               MU (Y/N) [OR DELTA0 (Y/N) IF USING TE EFFECTS MODEL]
Y               ETA (Y/N) [OR NUMBER OF TE EFFECTS REGRESSORS (Zs)]
N               STARTING VALUES (Y/N)
                IF YES THEN     BETA0              
                                BETA1 TO
                                BETAK            
                                SIGMA SQUARED
                                GAMMA
                                MU              [OR DELTA0
                                ETA                 DELTA1 TO
                                                      DELTAP]

                                NOTE: IF YOU ARE SUPPLYING STARTING VALUES
                                AND YOU HAVE RESTRICTED MU [OR DELTA0] TO BE
                                ZERO THEN YOU SHOULD NOT SUPPLY A STARTING
                                VALUE FOR THIS PARAMETER.

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smallpig2010 发表于 2017-10-15 16:56:09 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
截取OUT文件中的主要内容,其中第一年和第二年efficiency estimates的结果都是一样的,包括后面几年结果完全一样,不明白这是为什么

the final mle estimates are :

                 coefficient     standard-error    t-ratio

  beta 0         0.23861074E+00  0.10000000E+01  0.23861074E+00
  beta 1         0.28255154E-05  0.10000000E+01  0.28255154E-05
  beta 2        -0.64065108E-02  0.10000000E+01 -0.64065108E-02
  beta 3         0.15395773E+00  0.10000000E+01  0.15395773E+00
  sigma-squared  0.48991501E-02  0.10000000E+01  0.48991501E-02
  gamma          0.85000000E+00  0.10000000E+01  0.85000000E+00
   mu is restricted to be zero
  eta            0.00000000E+00  0.10000000E+01  0.00000000E+00

log likelihood function =   0.47314257E+03

LR test of the one-sided error =   0.19653161E+03
with number of restrictions = 2
[note that this statistic has a mixed chi-square distribution]


efficiency estimates for year      1 :

     firm             eff.-est.

       1           0.12351031E+01
       2           0.11527314E+01
       3           0.12514180E+01
       4           0.11847109E+01
       5           0.11026731E+01
       6           0.10758354E+01
       7           0.12348108E+01
       8           0.12781278E+01
       9           0.10659702E+01
      10           0.10902464E+01
      11           0.11150136E+01
      12           0.11040129E+01
      13           0.11648456E+01
      14           0.10635312E+01
      15           0.12241677E+01
      16           0.12048566E+01
      17           0.10125582E+01
      18           0.15609120E+01
      19           0.10497892E+01
      20           0.13756650E+01
      21           0.10688261E+01
      22           0.10099794E+01
      23           0.13405094E+01


mean eff. in year   1 =  0.11724476E+01




efficiency estimates for year      2 :

     firm             eff.-est.

       1           0.12351031E+01
       2           0.11527314E+01
       3           0.12514180E+01
       4           0.11847109E+01
       5           0.11026731E+01
       6           0.10758354E+01
       7           0.12348108E+01
       8           0.12781278E+01
       9           0.10659702E+01
      10           0.10902464E+01
      11           0.11150136E+01
      12           0.11040129E+01
      13           0.11648456E+01
      14           0.10635312E+01
      15           0.12241677E+01
      16           0.12048566E+01
      17           0.10125582E+01
      18           0.15609120E+01
      19           0.10497892E+01
      20           0.13756650E+01
      21           0.10688261E+01
      22           0.10099794E+01
      23           0.13405094E+01


mean eff. in year   2 =  0.11724476E+01

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贞子0510 发表于 2017-11-7 19:39:17 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
smallpig2010 发表于 2017-10-15 16:56
截取OUT文件中的主要内容,其中第一年和第二年efficiency estimates的结果都是一样的,包括后面几年结果完全 ...
请问您是怎么设置的得到的efficiency estimates 有每年的,我的结果出来只有一个efficiency estimates ?谢谢

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贞子0510 发表于 2017-11-7 19:39:19 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
smallpig2010 发表于 2017-10-15 16:56
截取OUT文件中的主要内容,其中第一年和第二年efficiency estimates的结果都是一样的,包括后面几年结果完全 ...
请问您是怎么设置的得到的efficiency estimates 有每年的,我的结果出来只有一个efficiency estimates ?谢谢

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qq370957827 发表于 2017-12-20 10:15:27 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
和你差不多的问题,我的求出来成本效率值是逐年递减的,换了两个行业都是这样,也不知道哪里出的问题,请大神来解决一下问题啊~

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qq370957827 发表于 2017-12-20 10:18:47 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
贞子0510 发表于 2017-11-7 19:39
请问您是怎么设置的得到的efficiency estimates 有每年的,我的结果出来只有一个efficiency estimates ? ...
在DTA里填写数据的时候,写成面板的。第一列是个数(1.2.3...),第二列是年份(1.2.3...)

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yinyeyu_ 在职认证  发表于 2018-1-16 20:40:56 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
命令MU 那里改为Y, 假设无效率项存在且服从截断正态分布
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654525937 发表于 2018-1-26 14:03:16 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
值都小于0.7呀,都是0.1左右,我计算的也是,值太小是不是不对呀,我算的企业层面

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想请教一下第一行和第四行的模型是怎么选择?不知道到底是选择哪一个

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