stata arch模型命令

在建立ARMA（5,5）模型消除时间序列的自相关后，对模型进行ARCH效应检验，确定GARCH（q,p）,建立ARMA-GARCH模型。

                     为何命令不成功？

请问楼主解决这个问题了吗？

1. arima r, ar(1/5) ma(1/5) nolog
   
2. predict e1, res
   
3. 
   
4. * archlm only works after reg, you need to trick stata with a no-regression
   
5. * 前面的estat archlm在这里无效，所以需要先做一个“没有回归的回归”，骗过stata让archlm可用
   
6. * Without constant and X ,residual = y
   
7. 
   
8. reg e1, noconst
   
9. estat archlm, lag(1/5)

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