马科维茨（Markowitz ）投资组合选择理论(E-V)的学习心得

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马科维茨理论的假设：(来自《金融数学》 李向科 / 戚发全 中国人民大学 2004：85 )
假设1.投资收益率的概论分布是已知的（该假设可以减弱）；
假设2.投资风险用投资收益的方差和标准差标识；
假设3.影响投资决策的主要因数为期望收益率和风险两项；
假设4：投资者遵守占优原则（在同一风险水平下，选择收益较高的证券；同一收益水平下，选择风险较低的证券）


马科维茨均值-方差2个限定假设：（《资产选择-投资的有效分散化 第二版》 刘军霞 张一驰译  2000年3月：译者导言）
1.不确定收益的概率服从正态分布
2.投资者的效用函数相对于收益是二次的。
目的：确定投资机会的有效边界；属于局部均衡，而资产定价模型属于一般均衡.
【下一步工作】
读懂代码  https://bbs.pinggu.org/thread-4134836-1-1.html

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关键词：Markowitz 投资组合选择 学习心得 投资组合 马科维茨