【分享】《时间序列分析》EViews软件操作与案例分析高清视频（全）和数据

财经节析 发表于 2017-11-10 20:59
如果有协整关系，说明有长期均衡关系（至少在统计检验上是存在的，需结合经济现象等），此时可以考虑一下 ...

还有个问题想请教。我要研究第二产业产值（被解释变量）与人口、固定资产等等因素之间的关系，做回归，数据是近20年的统计年鉴数据。这种情况，用时间序列分析，还是多元线性回归，还是先检验平稳性（数据是非平稳的）、协整关系、误差修正后再进行多元线性回归呢？我困惑很久了。多元线性回归的案例中，数据类型和我相同的是直接进行回归的，没有考虑时间序列的平稳性，我该怎么选择才是正确的呢？万分谢谢！！！

amy123324 发表于 2017-11-10 21:29
还有个问题想请教。我要研究第二产业产值（被解释变量）与人口、固定资产等等因素之间的关系，做回归，数 ...

时间序列分析有多元回归的。你的问题是时间序列分析，先进行平稳性检验，若平稳，直接回归，否则进行协整检验，若存在协整关系（统计上的长期关系），则考虑下ECM（短期偏离均衡后如何恢复至均衡状态）；若不存在协整关系，且模型设定、数据、所有操作等没问题，那就是伪回归了，分析到此结束

财经节析 发表于 2017-11-23 12:56
时间序列分析有多元回归的。你的问题是时间序列分析，先进行平稳性检验，若平稳，直接回归，否则进行协整 ...

看懂了，谢谢您，大神！！！深深被您的才华所折服~~~

谢谢楼主分享，很有帮助。但看了关于Johansen协整检验部分过后有一个疑问，在阅读文献的过程中发现通过Johansen协整检验得到协整方程之后又进一步对协整方程的残差进行ADF检验，但在《财经节析》的教学视频中没有看到这一部分。我想知道是不需要这么做吗？（E-G两步法需要这么做），如果需要的话又是如何操作的呢，是在VECM基础上去调取残差吗（如果需要希望楼主能够详细叙述一下，万分感谢）？

qinsongkun 发表于 2017-11-27 19:14
谢谢楼主分享，很有帮助。但看了关于Johansen协整检验部分过后有一个疑问，在阅读文献的过程中发现通过Joha ...

如果Johansen协整检验的变量都是一阶単整，就不需要了，因为差分后的变量是平稳的，再加上如果存在协整关系，那么大家都是平稳的，残差也应该是平稳的。其次，对Johansen协整检验的残差进行单位根检验，如何检验？再用Johansen协整检验还是ADF检验？若是Johansen检验就是死循环，若是ADF检验，就割裂了回归模型间的联系。再有，对残差进行单位根检验的临界值该如何选取呢？

amy123324 发表于 2017-11-24 21:10
看懂了，谢谢您，大神！！！深深被您的才华所折服~~~

有用就好啊

财经节析 发表于 2017-10-30 14:31
【分享】《时间序列分析》EViews软件操作与案例分析高清视频（全）和对应的数据

一起学习

密切关注LZ

robinfang 发表于 2017-12-5 11:13
密切关注LZ

O(∩_∩)O谢谢支持

amy123324 发表于 2017-11-10 21:25
我看明白您的意思了，但是为什么要分长期和短期均衡状态来说呢？我看到一个案例，长期均衡中，解释变量对 ...

因为协整检验研究的是非平稳序列之间的关系，

就好比一个醉汉和他的狗狗之间的距离关系，

单从醉汉或狗狗的轨迹来看是杂乱无章（非平稳），但他们之间的距离长期来看是保持在一定范围内的，有的时候（短期）可能狗狗里醉汉远点，过了一段时间又近了，有的时候（短期）距离太近了，狗狗又会远离醉汉一点，如此往复。

所以说，对于非平稳变量如果存在协整关系，从长期来看，它们之间的变化具有某种协同关系——这就是协整关系（长期关系），但在短期这种关系会被打破，打破后过段时间又会调整至长期均衡状态——这就是误差修正模型