ARDL模型可以帮你自动选择ECM和AR模型最优滞后阶数，你知道吗？

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在EViews软件中，ARDL自回归分布滞后模型可以帮你自动选择ECM误差修正模型和AR模型最优滞后阶数，你知道吗？
下面给出EViews软件中操作图解和视频演示链接。希望能和大家一起讨论、学习。

【注意】1.ARDL模型要求变量是平稳的，若非平稳，通过差分转换成平稳变量即可。2.ARDL模型与Granger因果检验有点像。3.如果在回归结果有某变量的最大滞后阶数显著不为0，但较小的滞后阶数对应的系数估计值显著为0，到底要不要删的问题，一直比较困惑，个人建议不删，理由很简单，解释变量对被解释变量的影响传导需要时间也需要媒介，如果去掉中间滞后项，有点像隔空打牛的感觉。


下面是EViews图解：
一、当你设置ARDL模型中仅含被解释变量时，ARDL模型就是AR模型，可以设置一个最大的滞后阶数，ARDL模型就可以自动选择AR模型的最优滞后阶数。（本图中的原变量是I(0)）


二、当若干个变量一阶単整变量，即I(1)过程，且协整检验通过时，将所有变量一阶差分后的变量放置ARDL模型，然后选择一个较大的滞后阶数，根据情况选上截距项或时间趋势项，并在固定变量中输入残差项滞后一期的变量，并设置好其他参数就可以进行ECM模型分析了，自动选择最优滞后阶数，方便省力。

更多计量经济学、时间序列分析、面板数据模型Stata、EViews视频操作内容、数据，请见（里面有百度云盘地址）：https://bbs.pinggu.org/thread-6211334-1-1.html

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关键词：ARDL模型 ECM EViews软件操作 AR模型

顺便给大家【分享】《计量经济学》EViews软件操作与案例分析高清视频（全集）+ 视频中对应的数据
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视频内容包括：
      1.  不同类型数据输入
      2.  基本操作
第一部分  条件期望模型
一、平稳时间序列
单个平稳时间序列建模技术
      3.  AR模型
      4.  MA模型
      5.  ARMA模型
多元平稳时间序列建模技术
      6.  VAR模型
      7.  Granger因果检验
      8.  ARDL自回归分布滞后模型
      9.  ARDL模型帮你自动选择ECM误差修正模型最优滞后阶数
二、非平稳时间序列
      10.  ADF单位根检验
      11.  Engle-Granger协整检验
      12.  ECM误差修正模型
      13.  Johansen协整检验
      14.  VECM向量误差修正模型
第二部分  条件波动率模型（正在进行中……）
      15.  ARCH模型
      16.  GARCH模型
      17.  非对称GARCH模型

大赞楼主！新人有个问题想请教，ARDL模型的最大滞后阶数是怎么确定的（不是最优滞后阶数）？我刚接触这方面的文献，看到有两篇论文都是用这个方法，用的都是季度数据，所以他们就说最大的滞后阶数是ARDL（4,4），最大滞后阶数是由数据的时期性特征决定的吗？如果这篇论文用的是月度数据的话，最大滞后阶数就是12吗？对应的就是ARDL（12,12）吗？求楼主解惑！！！！！！！！！！！

泡芙先生 发表于 2018-3-23 13:38
大赞楼主！新人有个问题想请教，ARDL模型的最大滞后阶数是怎么确定的（不是最优滞后阶数）？我刚接触这方面 ...

也不是，还是要结合选择的结果

感谢楼主分享！请问在进行ARDL模型的结果分析时，取了差分的变量该如何分析呢？我看有的论文中虽然变量不同阶，但分析结果的时候是按照原序列来分析的，对此有点困扰，谢谢！

muffie967 发表于 2018-4-13 15:07
感谢楼主分享！请问在进行ARDL模型的结果分析时，取了差分的变量该如何分析呢？我看有的论文中虽然变量不同 ...

我们这里去差分变换，是因为原变量不平稳，差分才平稳，所以这么做。因为ARDL模型要求变量是平稳的，说白了它是自回归模型中的一类

muffie967 发表于 2018-4-13 15:07
感谢楼主分享！请问在进行ARDL模型的结果分析时，取了差分的变量该如何分析呢？我看有的论文中虽然变量不同 ...

我们这里去差分变换，是因为原变量不平稳，差分才平稳，所以这么做。因为ARDL模型要求变量是平稳的，说白了它是自回归模型中的一类

谢谢楼主分享

191105606 发表于 2018-4-26 09:35
谢谢楼主分享

不谢不谢

请问楼主，变量有一阶单整，有二阶单整，可以用ARDL模型吗？