求大神帮忙看看程序，关于极大似然估计

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

rc=read.csv("E:\\fanaldata.CSV",header = T)
attach(rc)
phi<-0
ha0<-0
omega<-0
sigma0<-1
hat<-ha0
rat<-sigma0
alpha<-0.1
beta<-0.1
lmt_s=lmt^phi
for(j in 2:2409){
  rat[j]=ret[j]/lmt_s[j-1]
}
for(i in 2:2409){
  hat[i]<-omega+alpha*rat[i-1]^2+beta*hat[i-1]
  rat[i]<-rnorm(1,0,hat[i]^0.5)
}
plot(rat,type="l")
library(maxLik)
logLikMix <- function(param) {
phi <- param[1]
if (phi < 0 || phi > 1)
return(NA)
aplpha <- param[2]
beta <- param[3]
omega<-param[4]
ll <- log(lmt_s^2 * hat) + ret^2/lmt_s^2/hat
}
summary(m1 <- maxLik(logLikMix, start = c(phi = 0.1,alpha = 0.1, beta = 0.1,omega=0.1)))

运行结果说是参数初始值超出范围，求大神看看哪里除了问题

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：极大似然估计 似然估计 极大似然 attach READ

1. rc=read.csv("E:\\fanaldata.CSV",header = T)
   
2. attach(rc)
   
3. phi<-0
   
4. ha0<-0
   
5. omega<-0
   
6. sigma0<-1
   
7. hat<-ha0
   
8. rat<-sigma0
   
9. alpha<-0.1
   
10. beta<-0.1
    
11. lmt_s=lmt^phi
    
12. for(j in 2:2409){
    
13.   rat[j]=ret[j]/lmt_s[j-1]
    
14. }
    
15. for(i in 2:2409){
    
16.   hat[i]<-omega+alpha*rat[i-1]^2+beta*hat[i-1]
    
17.   rat[i]<-rnorm(1,0,hat[i]^0.5)
    
18. }
    
19. plot(rat,type="l")
    
20. library(maxLik)
    
21. logLikMix <- function(param) {
    
22. phi <- param[1]
    
23. if (phi < 0 || phi > 1)
    
24. return(NA)
    
25. aplpha <- param[2]
    
26. beta <- param[3]
    
27. omega<-param[4]
    
28. ll <- log(lmt_s^2 * hat) + ret^2/lmt_s^2/hat
    
29. }
    
30. summary(m1 <- maxLik(logLikMix, start = c(phi = 0.1,alpha = 0.1, beta = 0.1,omega=0.1)))

复制代码

数据需要转成csv格式

重新设初始值试试，另外似然是不是写对了

水轻轻 发表于 2017-11-9 20:41
rc=read.csv(&quot;E:\\fanaldata.CSV&quot;,header = T)
attach(rc)
phi

请问你的问题解决了吗？

zhangxuyu1121 发表于 2018-7-2 01:47
请问你的问题解决了吗？

似然函数写错了，已经解决了

水轻轻 发表于 2018-9-3 22:59
似然函数写错了，已经解决了

用matlab解决的