DCC、DCR和DCR+三种动态相关系数的matlab代码 [推广有奖]

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xiaorenwuhyl

发表于 2017-11-28 20:14:05 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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动态相关系数DCC是描述波动率的重要工具，文件可以比较如下三种动态相关系数，是计量经济领域的极好材料。

DCC : Dynamic conditional correlations, based on GARCH model

DCR : Dynamic connectivity regression, finds change points in time and time segment-specific graphs

DCR+ : Dynamic connectivity regression refactorization; substantially improved speed.

可以采用中国股票市场的相关数据，分析对比三种动态相关系数在观测波动率上的准确性，是高质量的数量经济、金融计量实证建模的好材料。