巴III修订及影响

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巴 III 是巴塞尔委员会应对国际金融危机的主要措施。巴III克服了危机前监管制度存在的一系列问题，为建立稳健的银行体系，避免系统性脆弱性的积累奠定基础，并支持实体经济。

2017 改革解决什么问题?
巴 III 的改革完善了2010年开始的巴III初期改革，旨在恢复计算风险加权资产（ RWAs）的可信度并提高银行之间资本充足率的可比性。 RWAs 是风险的估计值，决定了银行必须持有抵御预期损失的最低监管资本水平。审慎且令人可信地计算RWAs是按风险大小计算资本水平这一整体框架的核心。

2017改革要解决国际金融危机揭示出的一些脆弱性。
• 整个框架的可信度: 许多研究表明银行之间RWAs差异很大，无法接受。银行资产组合之间风险大小的差异性无法解释这些差异。这种不应出现的差异造成银行之间的资本充足率难以比较，降低了资本充足率的可信度。改革就是要解决这一问题，恢复按风险大小计算资本水平整体框架的可信度。
• 内部模型: 内部模型应该能够比标准法更为准确地计量风险。然而，使用内部模型计算 最低资本充足率使银行有积极性降低风险权重。另外，对于有些资产如低违约资产，难以有效地建模。改革提出对银行使用内部模型计算资本充足率进行限制，并在一些情况下，不允许使用模型。

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关键词：III 国际金融危机 巴塞尔委员会 风险加权资产 资本充足率

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