Stata面板数据使用xtologit命令回归只能使用随机效应吗？

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我想研究的是被解释变量信息披露质量（4个等级A，B，C，D分别赋值4，3，2，1）与解释变量之间的关系，数据是5年的连续数据，每年800家公司，一共4000个样本，我在选样本的时候把样本期间开始之后上市的都剔除，因为觉得少了一两年的数据，面板会不平衡，应该是用有序多分类ordered logistic回归，stata里有ologit和xtologit这两个命令，看了论坛里一些帖子说ologit和xtologit是不一样的，后者才是面板数据该用的，但是xtologit好像是只能随机效应，也没法做霍斯曼检验，输出结果里不显示pseudo-R2值，但是我看文献里都有的。

请问我这样做有什么问题吗？

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关键词：stata面板数据 STATA面板 ologit Stata logit stata 面板数据 ologit xtologit

我也是要做类似的研究，请问您知道问题的答案了吗

731514106 发表于 2018-1-29 18:32
我也是要做类似的研究，请问您知道问题的答案了吗

请问你们解决这个问题吗？我最近也在看这个 但是不清楚具体怎么做  而且看别人的文章也有点懵

徐小清 发表于 2018-7-31 19:36
请问你们解决这个问题吗？我最近也在看这个 但是不清楚具体怎么做  而且看别人的文章也有点懵

我最后就是用了ologit，没有分随机还是固定

731514106 发表于 2018-8-21 16:54
我最后就是用了ologit，没有分随机还是固定

没分的话默认随机，可看陈强

也不显示常数值，很奇怪