R语言如何做ARIMA-GARCH拟合？

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我查了下 rugarch包里面的函数ugarchfit以及ugarchspec，貌似只能拟合arma-garch模型，
ugarchspec是设定拟合模型的各个参数，官方解释如下：


ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1),submodel = NULL, external.regressors = NULL, variance.targeting = FALSE),mean.model = list(armaOrder = c(1, 1), include.mean = TRUE, archm = FALSE,archpow = 1, arfima = FALSE, external.regressors = NULL, archex = FALSE),distribution.model = "norm", start.pars = list(), fixed.pars = list(), ...)


里面的mean.model = list(armaOrder = c(1, 1)我理解应该就是设定AR、MA参数， 可是如何如何设定差分阶数呢？


或者R里面有别的更好用的包可以拟合ARIMA-GARCH模型？


谢谢

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关键词：GARCH ARIMA ARCH ARC ima

若是知道差分阶数，直接用差分后的序列做arma-garch不行吗？

zhouhao211314 发表于 2018-1-17 16:08
若是知道差分阶数，直接用差分后的序列做arma-garch不行吗？

多谢，我已经用这个方法解决。。。 就是自己先要生成差分序列，然后在用ugarch函数。

我其实是想找有没有一步到位的方法

ryoeng 发表于 2018-1-19 16:42
可以参考第一题唷。
https://github.com/englianhu/binary.com-interview-question

貌似打不开啊。。。

ryoeng 发表于 2018-1-26 10:46
怎么可能呢？僕在马来西亚和柬埔寨都可以登陆该GitHub网站的Repo唷。

你好，目前我在做蒙特卡罗模拟遇到了问题，请问在R语言的rugarch包中，如何模拟得到数据生成过程为ARFIMA-GARCH模型的数据啊，arfima参数的阶数是分数阶的，不知道如何设置，请问可以抽空帮我解答么？谢谢

snakely 发表于 2018-1-18 13:13
多谢，我已经用这个方法解决。。。 就是自己先要生成差分序列，然后在用ugarch函数。

我其实是想找有没 ...

你好，请问会做仿真模拟么？如何模拟得到数据生成过程为ARFIMA-GARCH模型的仿真数据啊，arfima参数的阶数是分数阶的，不知道如何设置，请问可以抽空帮我解答么？谢谢

对于mean.model = list(armaOrder = c(1, 1), include.mean = TRUE, archm = FALSE,archpow = 1, arfima = FALSE, external.regressors = NULL, archex = FALSE)中，这个archm=TRUE，archpow=1是什么均值模型形式？