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楼主: jmq19950824
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[问答] 【悬赏求助】R语言中高频数据xts类处理问题 [推广有奖]

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jmq19950824 发表于 2018-1-18 12:01:09 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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1.png

这是原始数据,类型为data.frame。
现在想将其变为xts时间序列类型,例如下图
2.png

但是由于xts(x,order.by=as.date)只能按照日来转换,结果为下
3.png

即虽然成功转换为了时间序列xts类,但是类似于09:35:00的时间消失了,highfrequency里面的包只有现成给好的数据,或者从csv txt文件读取,想请教一下,如何实现上述步骤?感激不尽!

关键词:悬赏求助 高频数据 R语言 Frequency Frame

回帖推荐

ryoeng 发表于5楼  查看完整内容

正在自修高频率量化交易,以上程序包可以帮到您,可以随时更换数据间隔时间。 科研项目:Real Time FXCM
from zero to hero
jmq19950824 发表于 2018-1-18 12:48:22 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
已解决

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huadi123456 发表于 2018-9-19 23:21:04 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请教最后如何解决?

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ryoeng 在职认证  发表于 2018-9-23 23:43:21 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

  1. > library('quantmod')
复制代码
正在自修高频率量化交易,以上程序包可以帮到您,可以随时更换数据间隔时间。
科研项目:Real Time FXCM
Scιβrοκεrs Trαdιηg
世博量化
http://gitee.com/englianhu

使用道具

jmq19950824 发表于 2018-9-24 12:50:54 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
huadi123456 发表于 2018-9-19 23:21
请教最后如何解决?
比如说传统的日度数据xts(series,order.by=as.Date())
处理高频数据时,用as.POSIXct()即可

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