假设:x1是严外生变量,x2是前定变量、x3、x4是内生变量(括号中的滞后项是可以自行决定的)则命令为
xtdpdsys y x1, lag(1) maxldep(3) pre(x2,lag(0,2)) endogenous(x3,lag(0,2)) endogenous(x4,lag(0,2)) twostep vce(robust)
estimates store SYSGMM
下面要进行过度识别检验,查看所使用的工具变量是否都有效(如果工具变量过多,无效工具变量将导致过度识别。)
quietly xtdpdsys y x1, lag(1) maxldep(3) pre(x2,lag(0,2)) endogenous(x3,lag(0,2)) endogenous(x4,lag(0,2)) twostep twostep
estat sargan
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