我在金融时间序列第三版中看到了非线性时间序列模型,书中158页有用star模型构建一个arch模型的案例。可惜没有实例。
我又论坛里找到一份用Splus软件做非线性时间序列模型的文档,在文档里有个用NASDAQ每周的收益率绝对值做的SETAR,
lstar案例。
我知道arch模型本身可以看做:用移除均值的收益率的平方做的ar模型。按照这个推断我应该能够用:移除均值的收益率的平方序列,按Splus软件的LStar,或者SEtar模型的建模流程来建立--能够估计非线性方差arch模型(Star-garch模型)。
这样方法在软件中的计算有没有问题