请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
楼主: hujing0731
5844 4

[问答] 范剑青的SCAD的变量选择的文章中是如何把系数压缩到0的? [推广有奖]

  • 0关注
  • 1粉丝

初中生

90%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
10 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
43 点
帖子
2
精华
0
在线时间
38 小时
注册时间
2017-3-25
最后登录
2022-4-29

hujing0731 发表于 2018-1-25 21:37:21 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
相似文件 换一批

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
最近一直在看变量选择的文章,用的模型加上惩罚项,对模型的系数进行估计,看过friedman 的坐标下降法的文章,里面可以直接写出系数估计的解析式,线性模型用坐标下降法就可以解决,但是如果是广义线性模型,不能写出解析式,目标函数是似然函数加惩罚项该怎么用坐标下降法呢。现在看到范剑青的SCAD的变量选择的文章Variable Selection via Nonconcave Penalized
Likelihood and its Oracle Properties,用了牛顿迭代法把系数估计出来,没有详细的写是如何中是如何把系数压缩到0,的,一直很疑惑,文章中写到If betaj is very  close to 0, then set ‚betaj D 0. Otherwise they can be locally approximated by a quadratic function as.....这里的close也没有写出明确的标准,也没有用到软阈值之类的,  编程也由于这个问题停滞不前,有没有谁能解答一下呢,谢谢~~~~
原文截图如下:

1516887132(1).png



牛顿迭代公式如下: 1516887257(1).png

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:LASSO SCAD 变量选择

hellowyr2018 发表于 2018-3-22 14:01:56 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

使用道具

gdufsfit 学生认证  发表于 2018-7-2 14:46:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
最近我也在看这个,有一个问题想请教一下楼主:对于非0的beta有3.7式,从而可以利用3.9式进行迭代,那么当beta等于0时应该怎么处理?

使用道具

SCKB 发表于 2020-4-1 13:21:31 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
gdufsfit 发表于 2018-7-2 14:46
最近我也在看这个,有一个问题想请教一下楼主:对于非0的beta有3.7式,从而可以利用3.9式进行迭代,那么当b ...
文章里面不是说了beta close to 0 then set beta hat=0

使用道具

18223207044 学生认证  发表于 2021-3-29 15:37:24 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请问(3.7)具体怎么得到的啊,我知道是泰勒展开,但是展开之后就是不一样

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-3-29 01:22