计算股价崩盘风险指标的stata代码

daisy05 发表于 2018-2-26 22:11
楼主  我还想问下关于周特质收益率，那个周特质收益率 是根据的公式残差算的，我想问下如果公司数也多，周数 ...

看三楼我的代码

我三百多个公司四年的两个崩盘风险均值都是正的，不知道是不是正常？请教请教

Double、Q 发表于 2018-3-3 09:50
我三百多个公司四年的两个崩盘风险均值都是正的，不知道是不是正常？请教请教

均值一般在-0.2～-0.4之间

木景卯三 发表于 2018-3-4 17:39
均值一般在-0.2～-0.4之间

楼主我用你的方法测试了你的数据，确实在这个范围内。但是我自己在做毕业论文的数据做了多次验证都是正值，能不能加个Q请教请教59273943,非常感谢。

Double、Q 发表于 2018-3-5 15:50
楼主我用你的方法测试了你的数据，确实在这个范围内。但是我自己在做毕业论文的数据做了多次验证都是正值 ...

我QQ不用了，不好意思

daisy05 发表于 2018-2-26 22:00
楼主，我有关于股价崩盘风险的问题想要请教。不知道方不方便加个qq。我的qq是237074514.。想问下您的qq或者 ...

不好意思，要加的人太多了，大家还是自力更生吧

Double、Q 发表于 2018-2-7 12:05
楼主感谢你的code，还有就是市场加权周收益率是在哪里下载的，具体是什么？

你好，请问可以发一份给我吗，我是初学者，那个楼主发的我下不下来。我的qq是319109496

请教一下楼主，我用了创业板的数据做，但是在做到计算周特质收益率的时候，gen lag2_Wrettmv =l14.Wrettmv这一步的时候，就会显示(83,108 missing values generated)，接下来的几步也都是missing，然后到reg Wkret lag2_Wrettmv lag1_Wrettmv Wrettmv fwd1_Wrettmv fwd2_Wrettmv的时候就出现了r（2000）的错误了，请问是怎么回事呢？

大神，能加一下好友吗

qjljenny 发表于 2018-3-16 16:13
请教一下楼主，我用了创业板的数据做，但是在做到计算周特质收益率的时候，gen lag2_Wrettmv =l14.Wrettmv这 ...

可能是时间数据不一样，你的时间数据是按周吗