基于非平稳的长记忆性检验理论及实证分析

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李锐8，向书坚b
(中南财经政法大学乱信息学院；b．研究生部，湖北武汉430073)
摘 要：文章通过严格的理论证明发现．传统的长记忆检验理论在非平稳框架下失效了。
Andrew虽然将长记忆检验原假设拓展到混合性。但并未放弃平稳性假设：虽然考虑到了序列相
依性对传统检验统计量的影响，却并末发现非平稳性的影响。文章给出更一般意义的零假设，不
同于其他研究之处，拓展后的零假设更符合实际；并在Andrew的基础上提出一种非平稳稳健且
更具一般意义的检验方法。最后运用该方法讨论了中国股票市场中的长记忆性，从而解释了长
记忆实证检验结果令人疑惑的地方。该结论对金融领域基础研究具有重要价值。

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关键词：实证分析 长记忆 非平稳 中南财经政法大学 Andrew 检验 理论 实证 记忆

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