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[其他] 想做中国股票收益率与流动性之间关系研究,如何对数据进行横截面分析呢 [推广有奖]

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样本是A股所有非ST股票,样本期是最近十年。
横截面数据是指某一年所有股票的收益率数据和流动性指标数据,(我的理解应该没有错吧 ?)
那横截面分析是不是把每一年的数据做回归,十年也就是10次回归,然后得到10组回归系数以后怎么分析?
还是横截面分析根本不是我想的这样?
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呃……一般截面就是固定一个时间 看这一时间里获取的截面变量间的  比如你说某一年的收益率数据和流动性指标之间的关系
但十次得到是个回归系数……这种方法要看你研究目的了
一般很少这么做的——这样无非是比较回归系数的变动情况
其实你现在的数据是个面板数据 侧重面板分析的话就能结合截面和时序两个维度了

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艾小倩 发表于 2018-4-2 10:05:51 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请问楼主股票收益率数据在哪里获取

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艾小倩 发表于 2018-4-2 10:05
请问楼主股票收益率数据在哪里获取
国泰安数据库

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七号帽 学生认证  发表于 2018-4-7 10:10:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
楼楼,国泰安上怎么找A股非ST啊?我只看到ST跟非ST的分类。
还有股票收益率是在哪里啊,只看到每股收益

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七号帽 学生认证  发表于 2018-4-7 10:14:30 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
面板数据我不太懂,不过好像大概是先固定时间,分析不同个体变化;然后固定截面,分析不同时间变化吧。

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