近来,我发现经常有朋友会在论坛问如何学好SAS。SAS是一个很强大的统计分析软件,尤其在金融领域被广泛应用,连我们的熟知的Fama-French三因子和五因子模型中的两个大牛Eugene Fama (诺奖得主)和Kenneth French也都是使用SAS来进行研究的。结合我导师的建议和本人学习SAS的经历来看,如果想要快速上手SAS,尤其是在金融量化、统计及计量方面,最好的方法便是下载几篇大牛的Sample Codes进行学习,搞懂每一步是什么意思,每一个指令是什么作用。举个例子,例如我们常用的fama french portfolio的codes,在每一步"proc", "data", "SQL"等等语句的结尾,使用Proc download语句分别下载结果,然后仔细的去分析每一步得出结果的区别,结合各个函数的解释,从而去理解该步骤中函数的作用。因此,我筛选了一些WRDS数据库中给出的大牛codes分享给大家,希望能有所帮助。
Codes的内容主要有:
1. Fama-French三因子模型中SMB和HML因子的构建(portfolio sorts);
2. NYSE breakpoints的取得;
3. Fama-French行业分类(12,30,48,49);4. Event study;
5. 计算股票PE值;
6. 计算股票beta;
7. 截尾;
8. 二叉树模型;
9. Crsp数据的整合;
等等。
PS:鉴于有些朋友是没有WRDS账号的,就所使用的数据而言,我特意上传了几份全美股票数据,比如crsp_monthly (2013-2017), SIC codes(1980-2017), compustat的Book equity源数据(1980-2017)等等,方便大家学习。
crsp_monthly_sample.zip
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本附件包括:- crsp_monthly_sample.sas7bdat
comp.zip
(4.12 MB, 需要: 5 个论坛币)
本附件包括:
siccd.zip
(8.24 MB, 需要: 5 个论坛币)
本附件包括:
fama french factors replication.zip
(4.13 KB, 需要: 2 个论坛币)
本附件包括:- fama_french_factors_replication.sas
get NYSE breakpoints.zip
(4.32 KB, 需要: 1 个论坛币)
本附件包括:
event study.zip
(3.96 KB, 需要: 1 个论坛币)
本附件包括:
binomial pricing model.zip
(691 Bytes, 需要: 1 个论坛币)
本附件包括:- binomial_pricing_model.sas
fama french industries (12,30,48,49).zip
(12.82 KB, 需要: 1 个论坛币)
本附件包括:- ffi30.sas
- ffi48.sas
- ffi49.sas
- ffi12.sas
merge crsp with eventus.zip
(1.84 KB, 需要: 1 个论坛币)
本附件包括:
winsorization.zip
(1.19 KB, 需要: 1 个论坛币)
本附件包括:
calculate beta.zip
(1.34 KB, 需要: 1 个论坛币)
本附件包括:
calculate pe_ratio.zip
(6.77 KB, 需要: 1 个论坛币)
本附件包括:
institutional_trading.zip
(3.67 KB, 需要: 1 个论坛币)
本附件包括:
make dummy variables.zip
(2.61 KB, 需要: 1 个论坛币)
本附件包括:
get ccm_lnktable.zip
(1.96 KB, 需要: 1 个论坛币)
本附件包括: