数据分组回归

老师们好，我又来请教大家了。我是要将变量stable=1时对应的ist按照其高低分成5个组，第二步再在每个组里面分别按照rds，rda，rdcm，rdce这四个指标的高低分成2组，（如果每个指标都要分太复杂了，也可以只按照rdcm分组，也就是总共10组）分组以后，在每一个组里面进行回归reg r rdcm。最后检验最高rdcm组和最低rdcm组之间回归系数的差异。

1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
   
2. clear
   
3. input str10 no long skcd int year str3 industry double(r ist rds rda rdce rdcm) float stable
   
4. "2011000004"  4 2011 "C"    .01834183333333333                .0334                .0406   .015039411886228607   .4021831417228706     .0043508565160062 0
   
5. "2010000009"  9 2010 "S"   -.03236141666666667   .15410000000000001                .0027  .0008489246994039886 .040472948843090086  .0004730511019202546 0
   
6. "2011000009"  9 2011 "S"   .016430333333333335                .1399                .0064  .0022468628891426172  .05687137909553238    .00225063609018954 0
   
7. "2012000009"  9 2012 "S"   .008628545454545456   .10432999999999999                .0129   .003934857004953578  .08105974053480479   .005455884906601843 1
   
8. "2013000009"  9 2013 "S"    .07756427272727273               .03927                .0167   .005098979776592662  .10824707585863298   .005916413678691346 1
   
9. "2014000009"  9 2014 "S"   .012225833333333325               .02418                .0273    .00800057284556839  .18308748426222066  .0061070494507257395 1
   
10. "2013000010" 10 2013 "E"    .13823000000000002               .00735                 .012   .004238416072819286   .6808627833422383   .002094412310655742 0
    
11. "2013000011" 11 2013 "K"    .07662258333333334                .0016   .11800000000000001   .049309976416948245                   .    .13909421836262895 0
    
12. "2010000012" 12 2010 "C"   -.04288216666666666   .10529999999999999                .0083  .0051744413470747016 .031997899637171076   .002563389735739812 0
    
13. "2011000012" 12 2011 "C"             .01596875                .0355                .0181   .009142403155317141 .049859993212400984   .011955337800977633 0
    
14. "2012000012" 12 2012 "C"  -.020998500000000003  .056400000000000006                .0233    .01135827015599402  .11707964834283839   .015139874213726073 1
    
15. "2013000012" 12 2013 "C"    .06766741666666666  .045599999999999995  .024700000000000003   .012666071185887764  .08914823718899387     .0180143821530038 1
    
16. "2014000012" 12 2014 "C" -.0004263333333333347  .015600000000000001                .0296   .013768779480464543  .10994590426975569   .017971590588343456 1
    
17. "2015000012" 12 2015 "C"  -.012101833333333334                .1822                .0323   .015489943285921461  .27707477048072415   .013781840889958189 1
    
18. "2010000016" 16 2010 "C"  -.008630499999999996  .009300000000000001  .009300000000000001   .009662825531498413   .3547101437131713   .055721501118698946 0
    
19. "2011000016" 16 2011 "C"  -.012830999999999997                .0169                .0085   .010038128912963223   .4341437024560135    .08952247643809319 0
    
20. "2012000016" 16 2012 "C"    .03541249999999999  .006999999999999999                .0113   .012509617758897489    .901778600824899     .1092959568684015 1
    
21. "2013000016" 16 2013 "C"     .1897291666666667                .0038                .0115    .01460940392733124   .7939769070899702    .09932323093719997 1
    
22. "2014000016" 16 2014 "C"   -.05900040000000002   .08039999999999999                .0113    .01305174985464185  .29162674026660135    .06094352922213424 1
    
23. "2015000016" 16 2015 "C"  .0023835000000000006                .0378                .0125   .016097639616157684   .9799262692190663   .027668813188941186 1
    
24. "2015000018" 18 2015 "E"            -.03601075   .18299999999999997                .0332   .033141294543842424   5.287823347309482   .027169348318120425 0
    
25. "2012000019" 19 2012 "C"   .014828999999999995                .1909  .058899999999999994   .014963598419482223  .13003449507469597   .010721013463488357 0
    
26. "2013000019" 19 2013 "C"    .08494249999999999                .2332                .0311   .010206498696354985  .08668969790670267   .008866176118467462 0
    
27. "2014000019" 19 2014 "C"             .06015725   .24969999999999998  .059800000000000006    .01906224333294155  .40710496261149187   .011346151676048452 1
    
28. "2010000021" 21 2010 "C"  -.028439250000000003                .5597                .0024  .0074962438452874924  .12470501796920216  .0032299461354048753 0
    
29. "2011000021" 21 2011 "C"  -.005757750000000002                .5204                .0052   .007600150027047148  .29714346884538445   .011620058417705675 0
    
30. "2012000021" 21 2012 "C"   .030523583333333337                .5248                .0091    .01463342054392146   .5119501139493656    .02400328002013226 1
    
31. "2013000021" 21 2013 "C"    .08757491666666667               .52411  .009899999999999999   .010862464494180919   .5822567826386453   .021428688573095565 1
    
32. "2014000021" 21 2014 "C"   .001065499999999997                .4915                .0092   .010417025016676393  .29153773572209674   .014263866664070566 1
    
33. "2013000024" 24 2013 "K"    .13253939999999997               .05132                .0004 .00010295399866180374  .04253466897228203   .000970553473717573 0
    
34. "2010000026" 26 2010 "F"            -.02147675               .53496  .006500000000000001   .004746656939137576  .18532680672950333   .008218824843741158 0
    
35. "2011000026" 26 2011 "F"  -.029452083333333334    .5566500000000001                .0077   .008227865013707621  .15816975668805858    .01633161343162522 0
    
36. "2012000026" 26 2012 "F"   .023135666666666665               .09721                .0103   .009384194864302935  .26841630980718706    .02628516117066643 1
    
37. "2013000026" 26 2013 "F"    .07903966666666668  .039900000000000005                 .012   .010450437777837298  .31261314800260365   .015961953432874317 1
    
38. "2014000026" 26 2014 "F"  -.012319249999999999                .0301                .0151   .013549059178515309  .26684208110220625   .015319170755153282 1
    
39. "2015000026" 26 2015 "F"             .00930325                .0106  .011899999999999999    .00882605948487893  .16271337836657557   .007356024234541848 1
    
40. "2012000027" 27 2012 "D"               .013799                .1199                .0009 .00036255004655438416 .008085404199845717  .0007422812437233498 0
    
41. "2013000027" 27 2013 "D"    .11122458333333335   .25923999999999997                .0015  .0005570390969701435 .012111490890072445  .0035290747874558016 0
    
42. "2014000027" 27 2014 "D"   -.04272791666666668               .26315                .0018  .0005886626023661614 .012475095518860141    .00211581247043553 1
    
43. "2015000027" 27 2015 "D"   .006930249999999998   .27740000000000004                 .003  .0005668060503418629 .006944106573289772   .002333902238580387 1
    
44. "2010000028" 28 2010 "F"   .020966583333333327                .5343                 .004   .008376804055774585  .29681515643718764  .0068633227881769706 0
    
45. "2011000028" 28 2011 "F"  .0005323333333333326    .5579999999999999                 .003   .008285848943873336  .31923139404921497    .01275427471368546 0
    
46. "2012000028" 28 2012 "F"    .03632483333333334                .5318 .0045000000000000005   .008645467488881094   .4151791353672393   .009760265900021088 1
    
47. "2013000028" 28 2013 "F"             .05987275                .5113                .0038   .007238916660631947   .5318883737328722   .007411783298490095 1
    
48. "2014000028" 28 2014 "F"  -.011949500000000004                .6056 .0034000000000000002   .006330693242390625  .23701002639718569   .007294692959172277 1
    
49. "2015000028" 28 2015 "F"             .01973575                .6099 .0028000000000000004    .00553400361806091    .384269880996891   .004740707755885467 1
    
50. "2013000030" 30 2013 "C"             .05422975                .1524                .0217    .01596349565269857   .6406988058762047     .1009251241495685 0
    
51. "2014000030" 30 2014 "C"   -.02665099999999999   .16036999999999998  .024900000000000002   .017147729019341175   .8482431539569288   .026322517775823746 0
    
52. "2015000030" 30 2015 "C"   .022074833333333335                .1818                .0268   .014373579189573524    .899727795678346   .020315730329716973 1
    
53. "2011000032" 32 2011 "F"   .025263500000000005                .0271                .0024   .002504880157106371   .3942485114756091   .002945542432899536 0
    
54. "2012000032" 32 2012 "F"   .026166727272727272                .0204                .0258   .023111169570065506                   .   .023008227156604992 0
    
55. "2013000032" 32 2013 "F"             .13065325                .0183                 .016   .017331124166156685   7.189038120581557   .012890631744754358 1
    
56. "2014000032" 32 2014 "F"   .012337833333333333                .0183                .0195   .010176086314442005  1.1917694303479243   .010993222686708961 1
    
57. "2015000032" 32 2015 "F"  .0037844999999999997                .0434                  .02    .01853755078893983   2.160721074535734   .006610297790602991 0
    
58. "2010000034" 34 2010 "F"  -.021728333333333332                .0736  .009899999999999999   .021060877784401213   1.426275607721982   .002363973687902328 0
    
59. "2011000034" 34 2011 "F"  -.004566416666666667                .0668  .005699999999999999   .014533606810515111  .13111531066871304  .0022693664801926323 0
    
60. "2012000034" 34 2012 "F"             .01488175               .06946                .0043   .010214732263585442   .0842250476282936  .0014249631330544616 1
    
61. "2013000034" 34 2013 "F"    .08089955555555556               .07621  .006500000000000001   .009197480437973367  .33542090044932743    .00242974228837002 1
    
62. "2014000034" 34 2014 "F"            .144342375               .07741                .0098   .010788733184240486   .3648331277248392   .002141327594698538 1
    
63. "2015000034" 34 2015 "F"    .01690433333333333               .06865  .005699999999999999   .005818239947202449   1.872493337635069  .0002742425395892788 1
    
64. "2014000035" 35 2014 "N"  -.030354090909090903               .02519                .0218  .0036671608637079195 .018849038584722186   .005024336925067115 0
    
65. "2015000035" 35 2015 "N"  .0014210833333333332                  .02  .041299999999999996   .007756092265545245   .0958361611558127   .005507984919149631 0
    
66. "2010000039" 39 2010 "C"  -.032658666666666676                 .032                .0044   .004184376211709562   .1070016916908736   .008001512864328864 0
    
67. "2011000039" 39 2011 "C"  -.011607499999999998                 .024                .0062   .005587125911531815  .11993006911378076   .022727415550471537 0
    
68. "2012000039" 39 2012 "C"   .027281166666666665                .0316                 .035   .030189238761894693   .9111673935146188     .1339247232295428 1
    
69. "2013000039" 39 2013 "C"    .08159683333333334                  .04                .0087  .0069133293883869495  .07243618402045506   .027435127756686186 1
    
70. "2014000039" 39 2014 "C"  -.052322083333333345  .025999999999999995                .0085   .006741646688866539 .045968232641720744    .02177434534676909 1
    
71. "2015000039" 39 2015 "C"   .023039749999999998  .061500000000000006                .0105   .005755374201090374   .0497661695789303   .023215350688895343 1
    
72. "2013000043" 43 2013 "K"    .12243066666666663                .0191                .0009  .0003109823876199958  .04650602732741195  .0013610127594822698 0
    
73. "2014000043" 43 2014 "K"  -.028717833333333335                .0495                .0013  .0004171948346006052  .10765630452103966    .00140414852758069 0
    
74. "2015000043" 43 2015 "K"   .022517399999999993  .013500000000000002                .0019 .00044524588964953415  .24379112210853504  .0012700670458045777 1
    
75. "2010000045" 45 2010 "C"   -.01969491666666667                .0883                .0264    .01015620960654473   .1019722583965926   .005285642430172922 0
    
76. "2011000045" 45 2011 "C"  .0039101666666666686                .0043                .0126   .007870641441830924 .029290542196427582    .00655354165994842 0
    
77. "2012000045" 45 2012 "C"   .017324222222222223 .0034000000000000002                .0647   .029063616288145955   .4270584790830687    .03610589278347647 1
    
78. "2013000045" 45 2013 "C"    .08463316666666666   .11809999999999998                .0644   .025528097294903924   .6755791025508946    .03170490344073502 1
    
79. "2014000045" 45 2014 "C"  .0013995833333333401  .025300000000000003                .0455   .019509466441020824  1.1257518231628045   .014399652393944367 1
    
80. "2015000045" 45 2015 "C"  -.009995777777777777                .0496                .0252   .010395145967921618    1.80146727086277   .005394016693297626 1
    
81. "2007000046" 46 2007 "K"             .10500025               .06316 .0009616173355261025  .0005140880160089334  1.0828782921069735  .0003958107821462583 0
    
82. "2008000046" 46 2008 "K"   -.06114925000000001  .043899999999999995 .0023231747893042794 .00016637480195707483   .2972785259362937   .001268197037307112 0
    
83. "2011000046" 46 2011 "K"   .020265166666666664                .0672                .0008 .00019619836669529305   .3434872417369973 .00023493982903281522 1
    
84. "2012000046" 46 2012 "K"  .0013709166666666702   .07050000000000001                .0037  .0005306005156265175   2.316509074848796  .0006686207901550551 1
    
85. "2013000046" 46 2013 "K"    .11798658333333334                .0657                .0037  .0005392110299788872  .07332334169750934  .0010760763720476232 1
    
86. "2014000046" 46 2014 "K"  -.022636166666666666                .0277                .0049 .00041881327890261165   .3690387260561474  .0006596552705541266 1
    
87. "2015000046" 46 2015 "K"   -.01107808333333333                .0513                .0038 .00030640811290580475  .05718645851619619  .0006351824523819245 1
    
88. "2012000048" 48 2012 "C"               .023705                .0287                .0123    .01477759415148784   .2271470429559383   .006983693690536733 0
    
89. "2015000048" 48 2015 "C"  -.030404666666666667                .0216                .0098   .011589501155430167   .3716227497300721  .0016177211775448073 0
    
90. "2010000049" 49 2010 "C"    .03899241666666666                .0066  .043899999999999995    .06798248741918778  1.3328947422818946    .01606256441231701 0
    
91. "2011000049" 49 2011 "C"    .05715133333333333                 .046                .0203    .06288595004340002  1.3784691502291169    .03135499103716171 0
    
92. "2012000049" 49 2012 "C"  .0055812499999999985                .1661                .0317   .054388192660782035  1.5215855601919828   .024201310210305447 1
    
93. "2013000049" 49 2013 "C"   .028908083333333324                 .176  .023700000000000002    .03097287480333262  1.7071073782811061   .010870173608874127 1
    
94. "2014000049" 49 2014 "C"  .0026332500000000015  .022000000000000002                .0179    .02448447521866409   .9383153245329959    .01851840526750772 1
    
95. "2010000050" 50 2010 "C"   -.02996050000000001               .54892                .0202   .008743165157301228   .0602164440266983   .014920791571004354 0
    
96. "2011000050" 50 2011 "C"             .07820875    .5198999999999999  .024300000000000002    .01361534628190776  .19973296309812943   .030695319448355372 0
    
97. "2012000050" 50 2012 "C"              .0105565                .0744                .0406   .022571636495994755   .4101816928728625      .038777885662472 1
    
98. "2013000050" 50 2013 "C"    .07356549999999999  .018000000000000002                .0548   .031030058386713886  1.4560297083995422   .038180421105111446 1
    
99. "2014000050" 50 2014 "C"    .01071308333333333                .0688  .057800000000000004    .03431767077445528   1.031400498158799    .04894807413819118 1
    
100. "2015000050" 50 2015 "C"               .003227   .09949999999999999                .0839    .04084762888552007   .5331161726246817    .04416771551773745 1
     
101. "2010000055" 55 2010 "C"  -.029446166666666666               .01633                .0018    .00102681219494614 .023180437052609137  .0008842110471037381 0
     
102. "2012000055" 55 2012 "C"    .02870583333333333                .0052  .051500000000000004   .030926984279650165   .6819196331092666    .03887759193110036 0
     
103. "2013000055" 55 2013 "C"   .054025750000000004                 .049  .059000000000000004    .03963282147551296    2.51828874268804    .04347509514415268 1
     
104. end

复制代码

1. 谢谢使用dataex。2. 先安装 ssc install egenmore。3. 试试类似（请自行更改与扩充）

1. egen d5 = xtile(ist) if stable == 1, nq(5)
   
2. egen rdcm2 = xtile(rdcm) if stable == 1, by(d5) nq(2)

复制代码

黃河泉 发表于 2018-3-22 17:12
1. 谢谢使用dataex。2. 先安装 ssc install egenmore。3. 试试类似（请自行更改与扩充）

谢谢您，请问然后回归怎么写 ？

流星哥哥 发表于 2018-3-22 17:54
谢谢您，请问然后回归怎么写 ？

类似

1. reg r rdcmif d5 == 1 & rdcm2 == 1
   
2. reg r rdcmif d5 == 1 & rdcm2 == 2

复制代码

黃河泉 发表于 2018-3-22 18:03
类似

非常感谢。请问如何检验系数大小的差异呢

流星哥哥 发表于 2018-3-22 20:18
非常感谢。请问如何检验系数大小的差异呢

请参考 https://www.jianshu.com/p/383157 ... urce=recommendation 。

黃河泉 发表于 2018-3-23 06:50
请参考 https://www.jianshu.com/p/38315707ef6c?utm_campaign=maleskine&utm_content=note&utm_medium=s ...

大神，想请教您两个问题。
1.分组回归检验调节作用，如果一组系数显著，一组系数不显著，如何解释？是具有调节作用吗？
2. 一组显著 一组不显著是不是就不用检验系数差异性了？
谢谢

有人喊我小星星 发表于 2018-4-11 11:46
大神，想请教您两个问题。
1.分组回归检验调节作用，如果一组系数显著，一组系数不显著，如何解释？是具 ...

1. 该怎么解释就怎么解释 (根本看不懂你的问题，什么叫做分组回归检验调节作用？)。2. 要。

黃河泉 发表于 2018-4-11 15:00
1. 该怎么解释就怎么解释 (根本看不懂你的问题，什么叫做分组回归检验调节作用？)。2. 要。

就是说检验股权性质的调节作用，分国有企业和非国有企业两组进行回归，国有企业那组解释变量的系数显著，但是非国有企业那组解释变量不显著，这样算是有调节作用还是没有呢？

有人喊我小星星 发表于 2018-4-11 15:19
就是说检验股权性质的调节作用，分国有企业和非国有企业两组进行回归，国有企业那组解释变量的系数显著， ...

1. 我不是很了解你们所谓的"调节作用" (interaction term?)，所以留给别人来回答此问题。2. 根据你所说，结论很简单，那就是国有企业那组有、国有企业那组没有。