楼主: yaolimin123
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[回归分析求助] 系统GMM,自变量除因变量的滞后变量外还引入滞后变量做前定变量,该如何解释 [推广有奖]

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如题,如下面的式子,其中括号内的内容为下标,在系统GMM估计模型中,自变量的滞后变量即X(t-1)仍可以按照正常OLS的系数等解释么,楼主这里将其理解为X对Y的长期影响了,还是需要将Y(t)和Y(t-1)做合并,即b/(1-a)才是X(t-1)的系数呢,求助,若知道答案,请帮忙告知出处,导师要求要有依据,在陈强老师的书上没有找到这个解答,非常感谢!
Y(t)=aY(t-1)+bX(t)+cX(t-1)

沙发
yaolimin123 学生认证  发表于 2018-4-1 09:01:15 |只看作者 |坛友微信交流群
最后没有找到答案,楼主放弃了这种方法sad

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angelli_al 发表于 2023-8-19 17:16:13 |只看作者 |坛友微信交流群
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