hlj8913 发表于 2009-12-24 00:57
非常非常非常感谢版主的帮忙和加分。您指出的很对,应该是 value weighted returns,我在粘贴数据的时候不知道怎么搞的,写成了equal-weighted returns。但是我在计算的时候的确用的是 value weighted returns.但是我现在还没有弄明白您指出的0.01-0.14的偏差是怎么样产生的。这几天就要交一份关于这个的paper了,之前一直在忙期末考试,得重新好好看看问题到底出在哪里了。
再次表示感谢!
我个人估计是可能是加权的权数上有些差错吧(这个我就等于白说,呵呵)。