格兰杰、协整分析与误差修正模型ppt讲义70页

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一、格兰杰因果关系检验

•自回归分布滞后模型旨在揭示：某变量的变化受其自身及其他变量过去行为的影响。

•然而，许多经济变量有着相互的影响关系

二、协整及误差修正模型
随机游走序列Xt=Xt-1+mt经差分后等价地变形为DXt=mt， 由于mt是一个白噪声，因此差分后的序列{DXt}是平稳的。
如果一个时间序列经过一次差分变成平稳的，就称原序列是一阶单整（integratedof 1）序列，记为I(1)。

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关键词：误差修正模型 ppt讲义 协整分析 误差修正 格兰杰